PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSR.DE с ^SSMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHSR.DE с ^SSMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и Swiss Market Index (^SSMI).

CHSR.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CHSR.DE и ^SSMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и Swiss Market Index (^SSMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSR.DE и ^SSMI

2026 (YTD)20252024202320222021
CHSR.DE
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc		-1.22%12.43%6.02%15.54%-16.93%26.11%
^SSMI
Swiss Market Index		-1.21%15.68%2.82%10.60%-12.86%25.58%
Разные валюты инструментов

CHSR.DE торгуется в EUR, в то время как ^SSMI торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SSMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHSR.DE показывает доходность -1.22%, а ^SSMI немного выше – -1.21%.

CHSR.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
4.67%
1 год
6.73%
3 года*
8.93%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

^SSMI

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
5.99%
1 год
7.04%
3 года*
8.13%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc

Swiss Market Index

Часто сравнивают с CHSR.DE:
CHSR.DE с UBUD.DECHSR.DE с UIQ4.DECHSR.DE с 4UBF.DECHSR.DE с FLXD.DECHSR.DE с AW1C.DECHSR.DE с LCUK.DECHSR.DE с PRAE.DE
Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW

Доходность на риск

CHSR.DE vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSR.DE
Ранг доходности на риск CHSR.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSR.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSR.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSR.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSR.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSR.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSR.DE c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSR.DE^SSMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.44

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.69

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.37

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

1.21

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSR.DE vs. ^SSMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSR.DE на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SSMI равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSR.DE и ^SSMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSR.DE^SSMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.31

+0.19

Корреляция

Корреляция между CHSR.DE и ^SSMI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок CHSR.DE и ^SSMI

Максимальная просадка CHSR.DE за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки ^SSMI в -48.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSR.DE и ^SSMI.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSR.DE^SSMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-56.31%

+34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.08%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-22.34%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-7.37%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-14.60%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.77%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSR.DE и ^SSMI

UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и Swiss Market Index (^SSMI) имеют волатильность 5.54% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSR.DE^SSMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.51%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.38%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

16.17%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

13.75%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

14.40%

+0.06%