PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSR.DE с ^SSMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHSR.DE с ^SSMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHSR.DE (UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc) is Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while ^SSMI (Swiss Market Index) is an index. Over the past 5 years, CHSR.DE returned 5.78%/yr vs 6.60%/yr for ^SSMI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CHSR.DE и ^SSMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и Swiss Market Index (^SSMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHSR.DE торгуется в EUR, в то время как ^SSMI торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SSMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHSR.DE показывает доходность 2.12%, а ^SSMI немного ниже – 2.11%.

CHSR.DE

1 день
0.93%
1 месяц
0.02%
С начала года
2.12%
6 месяцев
4.87%
1 год
6.29%
3 года*
8.81%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

^SSMI

1 день
1.22%
1 месяц
2.20%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.71%
1 год
10.87%
3 года*
7.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHSR.DE и ^SSMI

2026 (YTD)20252024202320222021
CHSR.DE
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc		2.12%12.43%6.02%15.54%-16.93%26.11%
^SSMI
Swiss Market Index		2.05%15.68%2.82%10.60%-12.86%25.58%

Correlation

The correlation between CHSR.DE and ^SSMI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.85

The correlation between CHSR.DE and ^SSMI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc

Swiss Market Index

Часто сравнивают с CHSR.DE:
CHSR.DE с PRAE.DECHSR.DE с UIQ4.DECHSR.DE с AW1C.DECHSR.DE с UBUD.DECHSR.DE с 4UBF.DECHSR.DE с LCUK.DECHSR.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW

Доходность на риск

CHSR.DE vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSR.DE
Ранг доходности на риск CHSR.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSR.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSR.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSR.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSR.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSR.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSR.DE c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSR.DE^SSMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.85

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.29

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.90

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

2.64

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSR.DE vs. ^SSMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSR.DE на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^SSMI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSR.DE и ^SSMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSR.DE^SSMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CHSR.DE и ^SSMI

Максимальная просадка CHSR.DE за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки ^SSMI в -46.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSR.DE и ^SSMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHSR.DE^SSMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-46.59%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.30%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.70%

-17.31%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-18.14%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-5.52%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-10.13%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.16%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSR.DE и ^SSMI

UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и Swiss Market Index (^SSMI) имеют волатильность 3.98% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHSR.DE^SSMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.12%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.29%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

12.98%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

13.92%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

14.45%

+0.08%

Часто задаваемые вопросы

CHSR.DE and ^SSMI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHSR.DE и ^SSMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор