Сравнение CHSR.DE с PRAE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE).
CHSR.DE и PRAE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHSR.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. PRAE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHSR.DE и PRAE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHSR.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHSR.DE UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc | -1.22% | 12.43% | 6.02% | 15.54% | -16.93% | 26.11% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 1.61% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CHSR.DE показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 1.61%.
CHSR.DE
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
PRAE.DE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHSR.DE и PRAE.DE
CHSR.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.
Доходность на риск
CHSR.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
CHSR.DE
PRAE.DE
Сравнение CHSR.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSR.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.89 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.23 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.40 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 5.52 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSR.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CHSR.DE и PRAE.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSR.DE и PRAE.DE
Ни CHSR.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CHSR.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка CHSR.DE за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSR.DE и PRAE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHSR.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -32.86% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -12.74% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -19.60% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -5.31% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -5.35% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.63% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSR.DE и PRAE.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) составляет 5.54%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CHSR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHSR.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.91% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.33% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 15.37% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.28% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 17.22% | -2.76% |