PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHSR.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHSR.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSR.DE и PRAE.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
CHSR.DE
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc
-1.22%12.43%6.02%15.54%-16.93%26.11%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF
1.61%20.47%8.49%15.73%-9.25%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, CHSR.DE показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 1.61%.


CHSR.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
4.67%
1 год
6.73%
3 года*
8.93%
5 лет*
6.63%
10 лет*

PRAE.DE

1 день
2.52%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.88%
1 год
13.66%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHSR.DE и PRAE.DE

CHSR.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.


Доходность на риск

CHSR.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSR.DE
Ранг доходности на риск CHSR.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSR.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSR.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSR.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSR.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSR.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина

PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSR.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHSR.DEPRAE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.89

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.23

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.40

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

5.52

-3.25

CHSR.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSR.DE на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSR.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHSR.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Корреляция

Корреляция между CHSR.DE и PRAE.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSR.DE и PRAE.DE

Ни CHSR.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHSR.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка CHSR.DE за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSR.DE и PRAE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


CHSR.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-32.86%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.74%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-19.60%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-5.31%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-5.35%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.63%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSR.DE и PRAE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) составляет 5.54%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CHSR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CHSR.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.91%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.33%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

15.37%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.28%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

17.22%

-2.76%