Сравнение CHSPI.SW с EXS1.DE
CHSPI.SW (iShares Core SPI® ETF (CH)) and EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - CHSPI.SW tracks the Swiss Performance Index while EXS1.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHSPI.SW returned 7.85%/yr vs 6.90%/yr for EXS1.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHSPI.SW charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for EXS1.DE.
Доходность
Сравнение доходности CHSPI.SW и EXS1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHSPI.SW торгуется в CHF, в то время как EXS1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXS1.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHSPI.SW показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции CHSPI.SW превзошли акции EXS1.DE по среднегодовой доходности: 7.85% против 6.90% соответственно.
CHSPI.SW
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.85%
EXS1.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.90%
Сравнение доходности по годам CHSPI.SW и EXS1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.76% | 17.87% | 5.72% | 5.96% | -16.46% | 23.33% | 4.07% | 30.42% | -8.30% | 19.00% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | -0.10% | 21.28% | 19.54% | 12.20% | -16.61% | 9.93% | 2.77% | 20.28% | -21.59% | 22.74% |
Correlation
The correlation between CHSPI.SW and EXS1.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.70 |
The correlation between CHSPI.SW and EXS1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSPI.SW vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск
CHSPI.SW
EXS1.DE
Сравнение CHSPI.SW c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSPI.SW | EXS1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.03 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 0.08 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSPI.SW | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.02 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.12 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CHSPI.SW и EXS1.DE
Максимальная просадка CHSPI.SW за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSPI.SW и EXS1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSPI.SW | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -60.48% | +33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -14.02% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -17.81% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -34.06% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -44.75% | +18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -3.87% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -20.22% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.88% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSPI.SW и EXS1.DE
Текущая волатильность для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) составляет 3.42%, в то время как у iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CHSPI.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSPI.SW | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.01% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 12.66% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 16.09% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 18.82% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 19.84% | -5.54% |
Сравнение комиссий CHSPI.SW и EXS1.DE
CHSPI.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSPI.SW и EXS1.DE
Дивидендная доходность CHSPI.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.89% | 2.65% | 2.98% | 2.94% | 2.84% | 2.27% | 2.59% | 2.66% | 3.85% | 2.71% | 3.15% | 2.67% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
CHSPI.SW and EXS1.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHSPI.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHSPI.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.
CHSPI.SW tracks Swiss Performance Index, while EXS1.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.10% for CHSPI.SW and 0.16% for EXS1.DE.
Подберите оптимальное распределение для CHSPI.SW и EXS1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор