Сравнение CHRI с MAYM
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and MAYM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while MAYM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. CHRI is passively managed, while MAYM is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for MAYM.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и MAYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у MAYM с доходностью 2.33%.
CHRI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAYM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRI и MAYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 10.12% | 2.78% |
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 2.33% | 1.40% |
Correlation
The correlation between CHRI and MAYM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. MAYM — Ранг доходности на риск
CHRI
MAYM
Сравнение CHRI c MAYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRI | MAYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 3.36 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок CHRI и MAYM
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что больше максимальной просадки MAYM в -1.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и MAYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | MAYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -1.22% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.11% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.08% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и MAYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | MAYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 1.85% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 1.87% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 1.87% | +11.39% |
Сравнение комиссий CHRI и MAYM
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MAYM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и MAYM
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как MAYM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% |
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and MAYM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for MAYM.
CHRI has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for MAYM.
CHRI is categorized as S&P 500, while MAYM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.85% for MAYM.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и MAYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор