Сравнение CHRI с CPSP
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both S&P 500 funds. CHRI is passively managed, while CPSP is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
CHRI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRI и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 10.12% | 2.78% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 1.38% |
Correlation
The correlation between CHRI and CPSP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. CPSP — Ранг доходности на риск
CHRI
CPSP
Сравнение CHRI c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRI | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 3.17 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок CHRI и CPSP
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -1.73% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.08% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 1.42% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 2.37% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 2.37% | +10.89% |
Сравнение комиссий CHRI и CPSP
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и CPSP
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and CPSP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
CHRI has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for CPSP.
They also come from different issuers: Global X and Calamos. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор