Сравнение CHPY с IBID
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. CHPY is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, CHPY returned 149.72% vs 4.83% for IBID. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CHPY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 85.77%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.46%.
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 62.91% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 2.04% |
Correlation
The correlation between CHPY and IBID is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. IBID — Ранг доходности на риск
CHPY
IBID
Сравнение CHPY c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPY | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.38 | 13.33 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.28 | 39.52 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47 | 3.91 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.83 | 2.56 | +2.28 |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и IBID
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -1.28% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -0.36% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -0.22% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.12% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и IBID
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 0.32% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 0.80% | +21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 1.25% | +26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 2.25% | +30.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.17% | 2.25% | +30.92% |
Сравнение комиссий CHPY и IBID
CHPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и IBID
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности IBID в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and IBID have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (11.23%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, CHPY leads with 149.72% vs 4.83% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 149.72% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.40%, compared with 3.66% for IBID.
CHPY is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 0.10% for IBID.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs 3.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор