PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с DLR-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS.TO с DLR-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) and DLR-U.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) are both exchange-traded funds - CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index, while DLR-U.TO is a Currency fund actively managed by Global X. CHPS.TO is passively managed, while DLR-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, CHPS.TO returned 28.20%/yr vs 4.96%/yr for DLR-U.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и DLR-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHPS.TO торгуется в CAD, в то время как DLR-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DLR-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 51.31%, что значительно выше, чем у DLR-U.TO с доходностью 3.67%.

CHPS.TO

1 день
-3.44%
1 месяц
-5.77%
6 месяцев
37.49%
С начала года
51.31%
1 год
84.38%
3 года*
42.93%
5 лет*
28.20%
10 лет*
—

DLR-U.TO

1 день
-0.20%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
2.15%
С начала года
3.67%
1 год
5.05%
3 года*
5.55%
5 лет*
4.96%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и DLR-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		51.31%45.93%20.38%68.20%-37.86%23.13%
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.67%-1.48%12.94%1.49%7.61%2.26%

Correlation

The correlation between CHPS.TO and DLR-U.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с XCHP.TOCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с DLR-U.TO:
DLR-U.TO с HXT.TODLR-U.TO с CASH.TODLR-U.TO с CBIL.TODLR-U.TO с HBNK.TODLR-U.TO с HSAV.TODLR-U.TO с HXS.TODLR-U.TO с QQCC.TO

Доходность на риск

CHPS.TO vs. DLR-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DLR-U.TO
Ранг доходности на риск DLR-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c DLR-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHPS.TODLR-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.15

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.59

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

1.31

+5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

3.28

+13.68

CHPS.TO vs. DLR-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа DLR-U.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и DLR-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и DLR-U.TO

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки DLR-U.TO в -17.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и DLR-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPS.TODLR-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-17.30%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-3.88%

-9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.49%

-6.58%

-30.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.16%

-6.58%

-41.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-1.36%

-11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-6.35%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

1.54%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и DLR-U.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR-U.TO) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPS.TODLR-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

1.35%

+15.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.86%

3.37%

+28.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.99%

4.42%

+33.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

6.27%

+28.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

6.63%

+28.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и DLR-U.TO

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DLR-U.TO в 3.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%0.00%
DLR-U.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.73%3.30%3.36%4.94%0.00%0.00%0.00%0.74%

Часто задаваемые вопросы

CHPS.TO and DLR-U.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS.TO is categorized as Semiconductors, while DLR-U.TO is Currency.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS.TO и DLR-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор