PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с ZWT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS-U.TO с ZWT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO).

CHPS-U.TO и ZWT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и ZWT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и ZWT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.93%51.84%11.58%75.77%-43.11%-2.63%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-7.38%23.81%37.95%69.53%-36.17%10.94%
Разные валюты инструментов

CHPS-U.TO торгуется в USD, в то время как ZWT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZWT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у ZWT.TO с доходностью -7.38%.

CHPS-U.TO

1 день
8.61%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.93%
6 месяцев
16.02%
1 год
86.00%
3 года*
34.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWT.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-7.38%
6 месяцев
-4.21%
1 год
27.53%
3 года*
29.11%
5 лет*
15.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

BMO Covered Call Technology ETF

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с SMGB.LCHPS-U.TO с GLDCHPS-U.TO с QQQ
Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и ZWT.TO

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ZWT.TO в 0.71%.

ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. ZWT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c ZWT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TOZWT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.02

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.64

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

1.86

+4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.99

6.45

+12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. ZWT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа ZWT.TO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и ZWT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TOZWT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.02

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между CHPS-U.TO и ZWT.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и ZWT.TO

Дивидендная доходность CHPS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ZWT.TO в 5.09%

TTM20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.09%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и ZWT.TO

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки ZWT.TO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и ZWT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS-U.TOZWT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-35.84%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-15.93%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-10.96%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-9.07%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.37%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и ZWT.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TOZWT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

8.26%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

15.00%

+12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

27.04%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.25%

24.86%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

24.79%

+14.46%