PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS-U.TO с XCHP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO).

CHPS-U.TO и XCHP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и XCHP.TO

2026 (YTD)202520242023
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.93%51.84%11.58%21.26%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		12.42%39.98%11.92%17.71%
Разные валюты инструментов

CHPS-U.TO торгуется в USD, в то время как XCHP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 9.22%.

CHPS-U.TO

1 день
8.61%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.93%
6 месяцев
16.02%
1 год
86.00%
3 года*
34.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
9.22%
6 месяцев
19.18%
1 год
77.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с SMGB.LCHPS-U.TO с GLDCHPS-U.TO с QQQ
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и XCHP.TO

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XCHP.TO в 0.39%.

CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TOXCHP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.94

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.61

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

2.48

+3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.99

9.66

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHP.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TOXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.94

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.92

-0.60

Корреляция

Корреляция между CHPS-U.TO и XCHP.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и XCHP.TO

Дивидендная доходность CHPS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XCHP.TO в 0.37%

TTM20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и XCHP.TO

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки XCHP.TO в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и XCHP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS-U.TOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-38.95%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-17.39%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-6.55%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-9.24%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

6.70%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и XCHP.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

12.44%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

26.59%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

41.17%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.25%

38.92%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

38.92%

+0.33%