PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIP.L с XCHA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIP.L с XCHA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - CHIP.L tracks the MSCI China NR USD while XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIP.L returned -60.51%/yr vs 3.17%/yr for XCHA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CHIP.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.

Доходность

Сравнение доходности CHIP.L и XCHA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHIP.L торгуется в GBp, в то время как XCHA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHIP.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у XCHA.L с доходностью 11.89%.

CHIP.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.10%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.34%
1 год
29.79%
3 года*
-76.17%
5 лет*
-60.51%
10 лет*
—

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.89%
6 месяцев
14.40%
1 год
43.22%
3 года*
12.61%
5 лет*
3.17%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIP.L и XCHA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		5.90%23.30%16.51%-99.18%-16.19%-8.56%30.42%23.66%-20.92%34.83%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.86%20.82%18.05%-15.45%-15.25%4.22%41.57%35.22%-19.79%23.54%

Correlation

The correlation between CHIP.L and XCHA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.85

The correlation between CHIP.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIP.L и XCHA.L

Секторы
CHIP.L
XCHA.L

Технологии

25.1%
26.9%

Финансовые услуги

14.7%
20.0%

Промышленность

14.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.5%

Сырьевые материалы

10.9%
10.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.6%

Здравоохранение

5.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.2%

Энергетика

2.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Технологии

CHIP.L
25.1%
XCHA.L
26.9%

Финансовые услуги

CHIP.L
14.7%
XCHA.L
20.0%

Промышленность

CHIP.L
14.6%
XCHA.L
16.5%

Потребительский циклический сектор

CHIP.L
12.8%
XCHA.L
6.5%

Сырьевые материалы

CHIP.L
10.9%
XCHA.L
10.3%

Коммуникационные услуги

CHIP.L
6.5%
XCHA.L
1.6%

Здравоохранение

CHIP.L
5.7%
XCHA.L
4.7%

Потребительский защитный сектор

CHIP.L
4.0%
XCHA.L
7.2%

Энергетика

CHIP.L
2.4%
XCHA.L
3.0%

Коммунальные услуги

CHIP.L
2.3%
XCHA.L
2.8%

Недвижимость

CHIP.L
1.0%
XCHA.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CHIP.L:
CHIP.L с DXJCHIP.L с NVDACHIP.L с VUSA.LCHIP.L с JRCE.LCHIP.L с XCNA.LCHIP.L с CHIN.LCHIP.L с C500.L
Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.L

Доходность на риск

CHIP.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIP.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIP.LXCHA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.62

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.44

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

6.92

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

19.40

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIP.L vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIP.L на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа XCHA.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIP.L и XCHA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIP.LXCHA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.62

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.21

0.15

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.34

-1.22

Просадки

Сравнение просадок CHIP.L и XCHA.L

Максимальная просадка CHIP.L за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки XCHA.L в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIP.L и XCHA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIP.LXCHA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-47.42%

-52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.22%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.23%

-24.78%

-74.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.44%

-36.96%

-62.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.18%

-1.17%

-98.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.94%

-18.80%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.22%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIP.L и XCHA.L

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) имеют волатильность 5.76% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIP.LXCHA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.66%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.49%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

16.44%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.89%

21.49%

+28.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.56%

22.57%

+15.99%

Сравнение комиссий CHIP.L и XCHA.L

CHIP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XCHA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIP.L и XCHA.L

Ни CHIP.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIP.L and XCHA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCHA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.

CHIP.L tracks MSCI China NR USD, while XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for CHIP.L and 0.50% for XCHA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIP.L и XCHA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор