Сравнение CHIP.L с JREC.L
CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds. CHIP.L is passively managed, while JREC.L is actively managed. Over the past 3 years, CHIP.L returned 9.33%/yr vs 8.49%/yr for JREC.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHIP.L charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for JREC.L.
Доходность
Сравнение доходности CHIP.L и JREC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHIP.L торгуется в GBp, в то время как JREC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHIP.L показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у JREC.L с доходностью 3.70%.
CHIP.L
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -5.98%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
JREC.L
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIP.L и JREC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHIP.L ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc | -1.99% | 23.24% | 16.52% | -18.44% | -12.42% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.70% | 19.23% | 11.57% | -17.36% | -9.90% |
Correlation
The correlation between CHIP.L and JREC.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between CHIP.L and JREC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIP.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск
CHIP.L
JREC.L
Сравнение CHIP.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHIP.L | JREC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.11 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 8.72 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHIP.L и JREC.L
Максимальная просадка CHIP.L за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки JREC.L в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIP.L и JREC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIP.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.71% | -36.61% | -62.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -11.79% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.62% | -25.01% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -11.79% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -16.88% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.86% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIP.L и JREC.L
Текущая волатильность для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) составляет 7.14%, в то время как у JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что CHIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIP.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 9.36% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 14.93% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 19.05% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 22.43% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,428.78% | 22.43% | +3,406.35% |
Сравнение комиссий CHIP.L и JREC.L
CHIP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JREC.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIP.L и JREC.L
Ни CHIP.L, ни JREC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHIP.L ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.50% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHIP.L and JREC.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREC.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREC.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.
They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for CHIP.L and 0.40% for JREC.L.
Подберите оптимальное распределение для CHIP.L и JREC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор