PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIP.L с CNAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIP.L с CNAA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) and CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds - CHIP.L tracks the MSCI China NR USD while CNAA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIP.L returned -2.24%/yr vs -0.89%/yr for CNAA.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CHIP.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for CNAA.L.

Доходность

Сравнение доходности CHIP.L и CNAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHIP.L торгуется в GBp, в то время как CNAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHIP.L показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у CNAA.L с доходностью 4.25%.

CHIP.L

1 день
-3.16%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
-5.98%
С начала года
-1.99%
1 год
14.44%
3 года*
9.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—

CNAA.L

1 день
-1.86%
1 месяц
-6.86%
6 месяцев
0.83%
С начала года
4.25%
1 год
23.83%
3 года*
8.50%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIP.L и CNAA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		-1.99%23.24%16.52%-18.44%-17.13%1,003.86%28.42%20.47%-19.96%33.25%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		4.25%17.14%12.85%-18.48%-17.18%4.19%38.58%31.66%-26.27%11.58%

Correlation

The correlation between CHIP.L and CNAA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2016 г.

0.80

The correlation between CHIP.L and CNAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIP.L и CNAA.L

Секторы
CHIP.L
CNAA.L

Технологии

25.9%
33.2%

Финансовые услуги

14.7%
16.8%

Промышленность

14.6%
17.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.8%

Сырьевые материалы

10.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.5%

Здравоохранение

5.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Энергетика

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Технологии

CHIP.L
25.9%
CNAA.L
33.2%

Финансовые услуги

CHIP.L
14.7%
CNAA.L
16.8%

Промышленность

CHIP.L
14.6%
CNAA.L
17.4%

Потребительский циклический сектор

CHIP.L
12.3%
CNAA.L
4.8%

Сырьевые материалы

CHIP.L
10.6%
CNAA.L
10.2%

Коммуникационные услуги

CHIP.L
6.3%
CNAA.L
0.5%

Здравоохранение

CHIP.L
5.7%
CNAA.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

CHIP.L
4.1%
CNAA.L
6.0%

Коммунальные услуги

CHIP.L
2.4%
CNAA.L
2.9%

Энергетика

CHIP.L
2.4%
CNAA.L
2.7%

Недвижимость

CHIP.L
1.0%
CNAA.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с CHIP.L:
CHIP.L с DXJCHIP.L с NVDACHIP.L с VUSA.LCHIP.L с JRCE.LCHIP.L с XCNA.LCHIP.L с CHIN.LCHIP.L с C500.L
Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с FRCH.LCNAA.L с CA3S.L

Доходность на риск

CHIP.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIP.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIP.LCNAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.31

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.85

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.61

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

8.14

-4.34

CHIP.L vs. CNAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIP.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CNAA.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIP.L и CNAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIP.L и CNAA.L

Максимальная просадка CHIP.L за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки CNAA.L в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIP.L и CNAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIP.LCNAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.71%

-50.93%

-47.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-9.52%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.62%

-26.66%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-42.50%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-15.29%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-25.69%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.06%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIP.L и CNAA.L

Текущая волатильность для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) составляет 7.14%, в то время как у Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что CHIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIP.LCNAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

8.64%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

14.64%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

18.99%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

21.83%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,428.78%

22.33%

+3,406.45%

Сравнение комиссий CHIP.L и CNAA.L

CHIP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CNAA.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIP.L и CNAA.L

Ни CHIP.L, ни CNAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%97.50%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIP.L and CNAA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.

CHIP.L tracks MSCI China NR USD, while CNAA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for CHIP.L and 0.35% for CNAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIP.L и CNAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор