PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIP.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIP.L с AH50.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) and AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from ICBC Credit Suisse Asset Management and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIP.L returned -60.51%/yr vs 1.28%/yr for AH50.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CHIP.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for AH50.L.

Доходность

Сравнение доходности CHIP.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHIP.L торгуется в GBp, в то время как AH50.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AH50.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHIP.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у AH50.L с доходностью 12.83%.

CHIP.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.10%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.34%
1 год
29.79%
3 года*
-76.17%
5 лет*
-60.51%
10 лет*
—

AH50.L

1 день
-0.33%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.83%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.28%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIP.L и AH50.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		5.90%23.30%16.51%-99.18%-16.19%-8.56%30.42%23.66%-20.92%34.83%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.83%17.73%19.83%-17.39%-11.62%-5.13%24.28%29.19%-16.69%22.45%

Correlation

The correlation between CHIP.L and AH50.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.85

The correlation between CHIP.L and AH50.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIP.L и AH50.L

Секторы
CHIP.L
AH50.L

Технологии

25.1%
27.6%

Финансовые услуги

14.7%
11.4%

Промышленность

14.6%
20.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
7.5%

Сырьевые материалы

10.9%
14.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.8%

Здравоохранение

5.7%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.3%

Энергетика

2.4%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.0%
0.7%

Технологии

CHIP.L
25.1%
AH50.L
27.6%

Финансовые услуги

CHIP.L
14.7%
AH50.L
11.4%

Промышленность

CHIP.L
14.6%
AH50.L
20.4%

Потребительский циклический сектор

CHIP.L
12.8%
AH50.L
7.5%

Сырьевые материалы

CHIP.L
10.9%
AH50.L
14.3%

Коммуникационные услуги

CHIP.L
6.5%
AH50.L
1.8%

Здравоохранение

CHIP.L
5.7%
AH50.L
6.1%

Потребительский защитный сектор

CHIP.L
4.0%
AH50.L
5.3%

Энергетика

CHIP.L
2.4%
AH50.L
2.6%

Коммунальные услуги

CHIP.L
2.3%
AH50.L
2.4%

Недвижимость

CHIP.L
1.0%
AH50.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с CHIP.L:
CHIP.L с DXJCHIP.L с NVDACHIP.L с VUSA.LCHIP.L с JRCE.LCHIP.L с XCNA.LCHIP.L с CHIN.LCHIP.L с C500.L
Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L

Доходность на риск

CHIP.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIP.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIP.LAH50.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.01

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.65

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.56

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

13.82

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIP.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIP.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AH50.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIP.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIP.LAH50.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.21

0.05

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.36

-1.25

Просадки

Сравнение просадок CHIP.L и AH50.L

Максимальная просадка CHIP.L за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки AH50.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIP.L и AH50.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIP.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-45.94%

-53.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.76%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.23%

-23.87%

-75.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.44%

-38.27%

-61.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.18%

-5.78%

-93.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.94%

-17.41%

-20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.56%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIP.L и AH50.L

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) имеют волатильность 5.76% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIP.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.90%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

12.72%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.63%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.89%

23.39%

+26.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.56%

23.17%

+15.39%

Сравнение комиссий CHIP.L и AH50.L

CHIP.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIP.L и AH50.L

CHIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%0.00%
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%

Часто задаваемые вопросы

CHIP.L and AH50.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHIP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHIP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for CHIP.L and 0.65% for AH50.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIP.L и AH50.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор