Сравнение CHIN.DE с XCS7.DE
CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) and XCS7.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D) are both China Equities funds - CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index while XCS7.DE tracks the MSCI China. Both are passively managed. Over the past year, CHIN.DE returned 26.49% vs 2.51% for XCS7.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHIN.DE charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for XCS7.DE.
Доходность
Сравнение доходности CHIN.DE и XCS7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHIN.DE показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у XCS7.DE с доходностью -6.89%.
CHIN.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCS7.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIN.DE и XCS7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 6.22% | 16.60% | 23.10% | -6.61% |
XCS7.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | -6.89% | 16.53% | 27.49% | -7.40% |
Correlation
The correlation between CHIN.DE and XCS7.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between CHIN.DE and XCS7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIN.DE vs. XCS7.DE — Ранг доходности на риск
CHIN.DE
XCS7.DE
Сравнение CHIN.DE c XCS7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHIN.DE | XCS7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.16 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 0.34 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHIN.DE | XCS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.15 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.20 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CHIN.DE и XCS7.DE
Максимальная просадка CHIN.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки XCS7.DE в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.DE и XCS7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIN.DE | XCS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -36.62% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -17.01% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -14.97% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -15.59% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 8.18% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIN.DE и XCS7.DE
Текущая волатильность для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) составляет 6.18%, в то время как у Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что CHIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIN.DE | XCS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 7.33% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 13.19% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 18.48% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 25.65% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 25.65% | -3.24% |
Сравнение комиссий CHIN.DE и XCS7.DE
CHIN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XCS7.DE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIN.DE и XCS7.DE
CHIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCS7.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 2.11% | 2.35% | 2.05% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
CHIN.DE and XCS7.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCS7.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCS7.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.
CHIN.DE tracks S&P China 500 Index, while XCS7.DE tracks MSCI China. They also come from different issuers: KraneShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.DE and 0.28% for XCS7.DE.
Подберите оптимальное распределение для CHIN.DE и XCS7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор