PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIN.DE с H4ZP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIN.DE с H4ZP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) and H4ZP.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD) are both China Equities funds - CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index while H4ZP.DE tracks the MSCI China. Both are passively managed. Over the past year, CHIN.DE returned 26.49% vs 2.93% for H4ZP.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHIN.DE charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for H4ZP.DE.

Доходность

Сравнение доходности CHIN.DE и H4ZP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.DE показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у H4ZP.DE с доходностью -6.53%.

CHIN.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.22%
6 месяцев
6.27%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZP.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.00%
1 год
2.93%
3 года*
8.20%
5 лет*
-4.00%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIN.DE и H4ZP.DE

2026 (YTD)202520242023
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		6.22%16.60%23.10%-6.61%
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		-6.53%16.54%28.55%-7.49%

Correlation

The correlation between CHIN.DE and H4ZP.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between CHIN.DE and H4ZP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

HSBC MSCI China UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с JPPHYCHIN.DE с IGCCHIN.DE с IASH.LCHIN.DE с OILTCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с H4ZP.DE:
H4ZP.DE с 36BZ.DEH4ZP.DE с EXXU.DEH4ZP.DE с IWDA.ASH4ZP.DE с C024.DEH4ZP.DE с H4ZF.DEH4ZP.DE с H4Z6.DEH4ZP.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

CHIN.DE vs. H4ZP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
H4ZP.DE
Ранг доходности на риск H4ZP.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZP.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.DE c H4ZP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIN.DEH4ZP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.17

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.38

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

0.19

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

0.39

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIN.DE vs. H4ZP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.DE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа H4ZP.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.DE и H4ZP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIN.DEH4ZP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.17

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.19

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CHIN.DE и H4ZP.DE

Максимальная просадка CHIN.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки H4ZP.DE в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.DE и H4ZP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIN.DEH4ZP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-55.74%

+32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-16.83%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-31.17%

+27.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-23.08%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

8.15%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.DE и H4ZP.DE

Текущая волатильность для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) составляет 6.18%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CHIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIN.DEH4ZP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.30%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

13.14%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

18.46%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

27.70%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

25.25%

-2.84%

Сравнение комиссий CHIN.DE и H4ZP.DE

CHIN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии H4ZP.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.DE и H4ZP.DE

CHIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZP.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD		2.14%2.39%3.10%2.10%1.97%1.28%0.96%1.57%1.40%0.78%1.97%2.89%

Часто задаваемые вопросы

CHIN.DE and H4ZP.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZP.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZP.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.

CHIN.DE tracks S&P China 500 Index, while H4ZP.DE tracks MSCI China. They also come from different issuers: KraneShares and HSBC. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.DE and 0.28% for H4ZP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIN.DE и H4ZP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор