Сравнение CHILX с BGCBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX).
CHILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CHILX и BGCBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHILX и BGCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 0.13% | 26.30% | 15.44% | -12.29% | -28.54% | -0.10% |
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -6.09% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CHILX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BGCBX с доходностью -6.09%.
CHILX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- —
BGCBX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHILX и BGCBX
CHILX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BGCBX в 0.96%.
Доходность на риск
CHILX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск
CHILX
BGCBX
Сравнение CHILX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHILX | BGCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.50 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.79 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.63 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 2.02 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHILX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.50 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.29 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между CHILX и BGCBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHILX и BGCBX
Дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности BGCBX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 2.93% | 2.94% | 2.11% | 2.02% | 0.92% | 1.19% | 3.64% | 12.77% |
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.97% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHILX и BGCBX
Максимальная просадка CHILX за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHILX и BGCBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHILX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -59.07% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -15.88% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -32.77% | +16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -38.61% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.98% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHILX и BGCBX
Текущая волатильность для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) составляет 5.77%, в то время как у Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CHILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHILX | BGCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.29% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 13.14% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 21.42% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 27.29% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 27.29% | -5.42% |