PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHGCY с WEBNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHGCY с WEBNF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHGCY (Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR) and WEBNF (Westpac Banking Corp) are both stocks. CHGCY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while WEBNF operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CHGCY returned 14.14%/yr vs 14.22%/yr for WEBNF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHGCY и WEBNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) и Westpac Banking Corp (WEBNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGCY показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у WEBNF с доходностью 1.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHGCY имеют среднегодовую доходность 14.14%, а акции WEBNF немного впереди с 14.22%.

CHGCY

1 день
2.20%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
-16.85%
С начала года
-15.11%
1 год
-2.83%
3 года*
17.98%
5 лет*
4.71%
10 лет*
14.14%

WEBNF

1 день
0.00%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
-0.42%
С начала года
1.39%
1 год
21.28%
3 года*
28.68%
5 лет*
14.43%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGCY и WEBNF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHGCY
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR		-15.11%21.53%17.55%48.78%-21.63%-38.50%72.01%59.87%13.53%72.59%
WEBNF
Westpac Banking Corp		1.39%39.75%34.48%5.37%10.13%52.61%-8.36%6.69%-16.10%23.08%

Correlation

The correlation between CHGCY and WEBNF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2010 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHGCY:

$73.34B

WEBNF:

$87.08B

EPS

CHGCY:

¥144.42

WEBNF:

A$5.69

Коэффициент P/E

CHGCY:

25.08

WEBNF:

6.40

Коэффициент PEG

CHGCY:

2.14

WEBNF:

0.77

Коэффициент P/S

CHGCY:

8.78

WEBNF:

1.15

Коэффициент P/B

CHGCY:

6.22

WEBNF:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

CHGCY:

¥1.36T

WEBNF:

A$77.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHGCY:

¥970.13B

WEBNF:

A$43.56B

EBITDA (12 мес.)

CHGCY:

¥699.55B

WEBNF:

A$10.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR

Westpac Banking Corp

Часто сравнивают с CHGCY:
CHGCY с GSK
Часто сравнивают с WEBNF:
WEBNF с QQCC.TOWEBNF с BAMWEBNF с NUWEBNF с CWEBNF с FWRA.L

Доходность на риск

CHGCY vs. WEBNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGCY
Ранг доходности на риск CHGCY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGCY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGCY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGCY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGCY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGCY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WEBNF
Ранг доходности на риск WEBNF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBNF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBNF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBNF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBNF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGCY c WEBNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) и Westpac Banking Corp (WEBNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHGCYWEBNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.45

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.96

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.98

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

2.24

-2.41

CHGCY vs. WEBNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGCY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа WEBNF равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGCY и WEBNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHGCY и WEBNF

Максимальная просадка CHGCY за все время составила -59.68%, что меньше максимальной просадки WEBNF в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGCY и WEBNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGCYWEBNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-66.96%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-21.82%

-13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

-23.44%

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.48%

-25.95%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.68%

-61.21%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-16.58%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-21.01%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

9.53%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGCY и WEBNF

Текущая волатильность для Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) составляет 9.50%, в то время как у Westpac Banking Corp (WEBNF) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что CHGCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGCYWEBNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

13.01%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

33.25%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.92%

47.87%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

41.64%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

39.15%

-6.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGCY и WEBNF

Ни CHGCY, ни WEBNF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHGCY
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR		0.00%1.62%0.86%0.00%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.64%1.41%
WEBNF
Westpac Banking Corp		0.00%2.78%8.39%8.91%7.82%42.62%3.83%14.51%19.31%16.01%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHGCY и WEBNF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR и Westpac Banking Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
327.66B
28.03B
(CHGCY) Общая выручка
(WEBNF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CHGCY значения в JPY, WEBNF значения в AUD

Сравнение рентабельности CHGCY и WEBNF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR и Westpac Banking Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
71.2%
39.3%
Активы портфеля
CHGCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 233.16B при выручке в 327.66B, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

WEBNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила о валовой прибыли в 11.02B при выручке в 28.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

CHGCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 165.66B при выручке в 327.66B, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.

WEBNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила об операционной прибыли в 4.92B при выручке в 28.03B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CHGCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 117.54B при выручке в 327.66B, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.

WEBNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 28.03B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

CHGCY and WEBNF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBNF has higher volatility (13.01%) compared to CHGCY (9.50%). In terms of maximum drawdown, CHGCY dropped -59.68% vs WEBNF's -66.96%.

WEBNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGCY и WEBNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор