Сравнение CHGCY с WEBNF
CHGCY (Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR) and WEBNF (Westpac Banking Corp) are both stocks. CHGCY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while WEBNF operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CHGCY returned 15.50%/yr vs 13.98%/yr for WEBNF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGCY и WEBNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGCY показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у WEBNF с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции CHGCY превзошли акции WEBNF по среднегодовой доходности: 15.50% против 13.98% соответственно.
CHGCY
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -14.53%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -13.28%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 15.50%
WEBNF
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 29.00%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам CHGCY и WEBNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGCY Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR | -12.22% | 21.53% | 17.55% | 48.78% | -21.63% | -38.50% | 72.01% | 59.87% | 13.53% | 72.59% |
WEBNF Westpac Banking Corp | -0.99% | 39.75% | 34.48% | 5.37% | 10.13% | 52.61% | -8.36% | 6.69% | -16.10% | 23.08% |
Correlation
The correlation between CHGCY and WEBNF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2010 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CHGCY:
$75.90B
WEBNF:
$61.74B
CHGCY:
$144.42
WEBNF:
$5.69
CHGCY:
0.16
WEBNF:
4.38
CHGCY:
0.01
WEBNF:
0.53
CHGCY:
0.06
WEBNF:
0.79
CHGCY:
0.04
WEBNF:
0.87
CHGCY:
$1.36T
WEBNF:
$77.68B
CHGCY:
$970.13B
WEBNF:
$43.56B
CHGCY:
$699.55B
WEBNF:
$10.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGCY vs. WEBNF — Ранг доходности на риск
CHGCY
WEBNF
Сравнение CHGCY c WEBNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) и Westpac Banking Corp (WEBNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGCY | WEBNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.77 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 2.08 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGCY | WEBNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.32 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CHGCY и WEBNF
Максимальная просадка CHGCY за все время составила -59.68%, что меньше максимальной просадки WEBNF в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGCY и WEBNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGCY | WEBNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -66.96% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -20.54% | -10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -23.44% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.45% | -29.84% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.68% | -61.21% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.39% | -18.55% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -21.03% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 7.61% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGCY и WEBNF
Текущая волатильность для Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) составляет 11.42%, в то время как у Westpac Banking Corp (WEBNF) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что CHGCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGCY | WEBNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 12.11% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 32.27% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.76% | 48.89% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 41.27% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 39.34% | -6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGCY и WEBNF
Дивидендная доходность CHGCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как WEBNF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGCY Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR | 1.84% | 1.62% | 0.86% | 0.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 1.41% |
WEBNF Westpac Banking Corp | 0.00% | 2.78% | 8.39% | 8.91% | 7.82% | 42.62% | 3.83% | 14.51% | 19.31% | 16.01% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHGCY и WEBNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR и Westpac Banking Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHGCY и WEBNF
CHGCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 233.16B при выручке в 327.66B, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
WEBNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила о валовой прибыли в 11.02B при выручке в 28.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.
CHGCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 165.66B при выручке в 327.66B, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.
WEBNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила об операционной прибыли в 4.92B при выручке в 28.03B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
CHGCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 117.54B при выручке в 327.66B, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.
WEBNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westpac Banking Corp сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 28.03B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHGCY and WEBNF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBNF has higher volatility (12.11%) compared to CHGCY (11.42%). In terms of maximum drawdown, CHGCY dropped -59.68% vs WEBNF's -66.96%.
WEBNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGCY и WEBNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор