Сравнение CHG.L с HAG.DE
CHG.L (Chemring Group plc) and HAG.DE (Hensoldt Ag) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, CHG.L returned 14.29%/yr vs 42.10%/yr for HAG.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHG.L и HAG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHG.L торгуется в GBp, в то время как HAG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAG.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHG.L показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у HAG.DE с доходностью 2.55%.
CHG.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 14.13%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 16.82%
HAG.DE
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 39.14%
- 5 лет*
- 42.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHG.L и HAG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.L Chemring Group plc | 12.20% | 46.54% | -4.46% | 20.37% | 2.15% | 5.20% | 25.22% |
HAG.DE Hensoldt Ag | 2.55% | 125.12% | 36.63% | 9.23% | 88.24% | -15.76% | 14.95% |
Correlation
The correlation between CHG.L and HAG.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.34 |
Over the past year, CHG.L and HAG.DE have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHG.L vs. HAG.DE — Ранг доходности на риск
CHG.L
HAG.DE
Сравнение CHG.L c HAG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemring Group plc (CHG.L) и Hensoldt Ag (HAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHG.L | HAG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.44 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.72 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHG.L и HAG.DE
Максимальная просадка CHG.L за все время составила -79.66%, что больше максимальной просадки HAG.DE в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHG.L и HAG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHG.L | HAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.66% | -41.35% | -38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -41.35% | +18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -41.35% | +13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -41.35% | +12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -33.79% | +22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -17.25% | -24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 25.06% | -12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHG.L и HAG.DE
Текущая волатильность для Chemring Group plc (CHG.L) составляет 12.04%, в то время как у Hensoldt Ag (HAG.DE) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что CHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHG.L | HAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 17.24% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 38.29% | -13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 52.71% | -21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 50.88% | -21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 49.43% | -16.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHG.L и HAG.DE
Дивидендная доходность CHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности HAG.DE в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.L Chemring Group plc | 1.52% | 1.67% | 2.19% | 1.74% | 1.71% | 1.42% | 1.30% | 1.41% | 1.92% | 1.25% |
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.73% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHG.L и HAG.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemring Group plc и Hensoldt Ag. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHG.L and HAG.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHG.L и HAG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор