PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDVD.SW с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHDVD.SW с SPHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHDVD.SW returned 10.31%/yr vs 3.23%/yr for SPHY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CHDVD.SW charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности CHDVD.SW и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHDVD.SW торгуется в CHF, в то время как SPHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHY были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции CHDVD.SW превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 10.31% против 3.23% соответственно.

CHDVD.SW

1 день
1.11%
1 месяц
2.50%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.67%
1 год
13.41%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.31%

SPHY

1 день
0.24%
1 месяц
2.31%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.49%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.89%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)		4.55%18.82%8.21%9.62%-11.28%23.80%4.19%32.79%-5.07%16.19%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		2.27%-5.12%17.09%2.71%-9.35%8.72%-2.35%11.23%-2.41%2.79%

Correlation

The correlation between CHDVD.SW and SPHY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2014 г.

0.25

Over the past year, the correlation between CHDVD.SW and SPHY has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с CHDVD.SW:
CHDVD.SW с CHSPI.SWCHDVD.SW с SPICHA.SWCHDVD.SW с CHF=XCHDVD.SW с EXIA.DECHDVD.SW с ZPDX.DECHDVD.SW с HDVCHDVD.SW с QQQ
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

CHDVD.SW vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDVD.SW
Ранг доходности на риск CHDVD.SW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDVD.SW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDVD.SW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDVD.SW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDVD.SW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDVD.SW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDVD.SW c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHDVD.SWSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.71

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.99

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.05

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

2.93

+1.58

CHDVD.SW vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDVD.SW на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDVD.SW и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHDVD.SW и SPHY

Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDVD.SWSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-21.94%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-5.05%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-13.47%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-13.47%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

-21.94%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-4.97%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.81%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.80%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDVD.SW и SPHY

iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDVD.SWSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.32%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

5.65%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

7.53%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

9.51%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

10.13%

+4.48%

Сравнение комиссий CHDVD.SW и SPHY

CHDVD.SW берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDVD.SW и SPHY

Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности SPHY в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)		3.56%3.46%2.80%3.48%2.55%2.92%3.07%2.34%3.22%3.50%2.70%3.13%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.24%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

CHDVD.SW and SPHY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for CHDVD.SW.

CHDVD.SW is categorized as Europe Equities, while SPHY is High Yield Bonds. CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for CHDVD.SW and 0.05% for SPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор