Сравнение CHDVD.SW с ERNU.L
CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHDVD.SW returned 10.31%/yr vs 0.78%/yr for ERNU.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CHDVD.SW charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.
Доходность
Сравнение доходности CHDVD.SW и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHDVD.SW торгуется в CHF, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у ERNU.L с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции CHDVD.SW превзошли акции ERNU.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 0.78% соответственно.
CHDVD.SW
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.31%
ERNU.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 4.55% | 18.82% | 8.21% | 9.62% | -11.28% | 23.80% | 4.19% | 32.79% | -5.07% | 16.19% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.96% | -8.32% | 13.92% | -4.47% | 2.70% | 3.57% | -7.66% | 2.08% | 2.86% | -3.10% |
Correlation
The correlation between CHDVD.SW and ERNU.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between CHDVD.SW and ERNU.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDVD.SW vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
CHDVD.SW
ERNU.L
Сравнение CHDVD.SW c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHDVD.SW | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.45 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 1.12 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHDVD.SW и ERNU.L
Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -42.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDVD.SW | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -42.29% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -4.70% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -12.79% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -12.79% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -12.79% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -27.56% | +26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -30.17% | +25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.90% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDVD.SW и ERNU.L
iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDVD.SW | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.21% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 5.91% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 7.71% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 8.63% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 8.15% | +6.46% |
Сравнение комиссий CHDVD.SW и ERNU.L
CHDVD.SW берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDVD.SW и ERNU.L
Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности ERNU.L в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.56% | 3.46% | 2.80% | 3.48% | 2.55% | 2.92% | 3.07% | 2.34% | 3.22% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.29% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
CHDVD.SW and ERNU.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for CHDVD.SW.
CHDVD.SW is categorized as Europe Equities, while ERNU.L is Corporate Bonds. CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.15% for CHDVD.SW and 0.09% for ERNU.L.
Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор