PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDRY с PROSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHDRY с PROSY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CHDRY (Christian Dior SE ADR) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. CHDRY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CHDRY returned 0.60%/yr vs -1.07%/yr for PROSY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHDRY и PROSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Christian Dior SE ADR (CHDRY) и Prosus N.V. (PROSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHDRY показывает доходность -25.15%, а PROSY немного ниже – -26.29%.

CHDRY

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-25.15%
6 месяцев
-23.98%
1 год
2.47%
3 года*
-12.52%
5 лет*
0.60%
10 лет*
14.75%

PROSY

1 день
-1.83%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-26.29%
6 месяцев
-24.96%
1 год
-14.86%
3 года*
12.12%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHDRY и PROSY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHDRY
Christian Dior SE ADR		-25.15%19.90%-22.42%10.79%-11.91%60.82%14.60%-2.80%
PROSY
Prosus N.V.		-26.29%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%

Correlation

The correlation between CHDRY and PROSY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

0.15

Фундаментальные показатели

EPS

CHDRY:

$26.95

PROSY:

$1.91

Коэффициент P/E

CHDRY:

4.76

PROSY:

4.76

Коэффициент P/S

CHDRY:

0.28

PROSY:

7.97

Общая выручка (12 мес.)

CHDRY:

$165.19B

PROSY:

$12.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHDRY:

$108.56B

PROSY:

$5.31B

EBITDA (12 мес.)

CHDRY:

$46.92B

PROSY:

$10.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Christian Dior SE ADR

Prosus N.V.

Часто сравнивают с CHDRY:
CHDRY с MC.PACHDRY с VOOCHDRY с MBGYYCHDRY с UNCRY
Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с STLAPROSY с NPSNYPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPY

Доходность на риск

CHDRY vs. PROSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDRY
Ранг доходности на риск CHDRY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDRY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDRY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDRY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDRY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDRY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDRY c PROSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Christian Dior SE ADR (CHDRY) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDRYPROSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.46

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.48

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.94

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.38

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

-0.72

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDRY vs. PROSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDRY на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа PROSY равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDRY и PROSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDRYPROSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.46

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.07

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CHDRY и PROSY

Максимальная просадка CHDRY за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDRY и PROSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDRYPROSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-69.36%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.24%

-39.09%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.64%

-39.09%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.64%

-61.46%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.21%

-37.52%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-30.01%

+18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

20.61%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDRY и PROSY

Christian Dior SE ADR (CHDRY) имеет более высокую волатильность в 17.93% по сравнению с Prosus N.V. (PROSY) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что CHDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDRYPROSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.93%

14.44%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.55%

27.33%

+14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.64%

32.33%

+22.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.44%

43.08%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

41.69%

+0.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDRY и PROSY

Дивидендная доходность CHDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDRY
Christian Dior SE ADR		3.25%2.23%2.30%1.72%1.72%0.99%1.02%8.52%1.78%1.42%3.70%6.14%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHDRY и PROSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Christian Dior SE ADR и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
40.69B
3.64B
(CHDRY) Общая выручка
(PROSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHDRY and PROSY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHDRY has higher volatility (17.93%) compared to PROSY (14.44%). In terms of maximum drawdown, CHDRY dropped -48.64% vs PROSY's -69.36%.

CHDRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHDRY и PROSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор