PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHC.AX с ESS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHC.AX с ESS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHC.AX (Charter Hall Group) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHC.AX in Real Estate - Diversified, ESS in REIT - Residential. Over the past 10 years, CHC.AX returned 18.81%/yr vs 7.23%/yr for ESS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHC.AX и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Charter Hall Group (CHC.AX) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHC.AX торгуется в AUD, в то время как ESS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHC.AX показывает доходность -17.51%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции CHC.AX превзошли акции ESS по среднегодовой доходности: 18.81% против 7.23% соответственно.

CHC.AX

1 день
0.20%
1 месяц
2.02%
С начала года
-17.51%
6 месяцев
-16.19%
1 год
6.62%
3 года*
23.62%
5 лет*
9.88%
10 лет*
18.81%

ESS

1 день
1.52%
1 месяц
11.37%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.59%
1 год
-1.99%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.21%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHC.AX и ESS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHC.AX
Charter Hall Group		-17.51%74.28%23.40%4.43%-39.72%43.02%36.93%53.98%29.16%33.98%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		5.44%-11.88%30.27%22.07%-33.65%61.34%-25.29%26.51%16.07%-1.32%

Correlation

The correlation between CHC.AX and ESS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Charter Hall Group

Essex Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с CHC.AX:
CHC.AX с COV.PACHC.AX с CTPNV.ASCHC.AX с CLILFCHC.AX с LMP.LCHC.AX с BRXCHC.AX с 0012.HKCHC.AX с AOO.F
Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO

Доходность на риск

CHC.AX vs. ESS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHC.AX
Ранг доходности на риск CHC.AX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHC.AX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHC.AX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHC.AX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHC.AX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHC.AX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHC.AX c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Hall Group (CHC.AX) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHC.AXESSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.07

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.05

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.07

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

-0.12

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHC.AX vs. ESS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHC.AX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа ESS равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHC.AX и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHC.AXESSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.07

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CHC.AX и ESS

Максимальная просадка CHC.AX за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки ESS в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHC.AX и ESS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHC.AXESSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.44%

-52.42%

-41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-21.84%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-29.59%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.92%

-38.55%

-19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.30%

-45.22%

-17.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-15.74%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-14.11%

-17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

12.71%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CHC.AX и ESS

Charter Hall Group (CHC.AX) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что CHC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHC.AXESSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

5.24%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

15.43%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

21.20%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

22.67%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

24.80%

+6.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHC.AX и ESS

Дивидендная доходность CHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности ESS в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHC.AX
Charter Hall Group		2.44%2.01%3.23%3.64%3.45%1.89%2.50%3.13%4.41%5.18%5.91%5.59%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.61%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHC.AX и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Hall Group и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CHC.AX значения в AUD, ESS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CHC.AX and ESS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHC.AX и ESS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор