Сравнение CHAU с NTSD
CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. CHAU is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CHAU
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 75.17%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- -9.89%
- 10 лет*
- 4.49%
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 16.60% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between CHAU and NTSD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
CHAU
NTSD
Сравнение CHAU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 5.46 | -5.53 |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и NTSD
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -5.20% | -74.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.04% | -0.04% | -53.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.90% | -0.83% | -58.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.38% | 24.10% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 24.10% | +22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.13% | 24.10% | +23.03% |
Сравнение комиссий CHAU и NTSD
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и NTSD
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 1.75% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHAU and NTSD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
CHAU has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для CHAU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор