Сравнение CHAIX с BLUEX
CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CHAIX returned 18.33%/yr vs 9.39%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CHAIX charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности CHAIX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAIX показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции CHAIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 18.33% против 9.39% соответственно.
CHAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 34.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 18.33%
BLUEX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам CHAIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 26.81% | 20.67% | 38.77% | 26.00% | -20.32% | 22.36% | 18.41% | 41.69% | -3.87% | 24.73% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.58% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between CHAIX and BLUEX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2007 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between CHAIX and BLUEX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
CHAIX
BLUEX
Сравнение CHAIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.90 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | -0.55 | +6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | -1.37 | +25.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | -0.67 | +3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.03 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.57 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CHAIX и BLUEX
Максимальная просадка CHAIX за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAIX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.61% | -54.27% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -12.19% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -12.19% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -21.87% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -29.06% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.53% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -13.37% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.85% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAIX и BLUEX
Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CHAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.48% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 7.75% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 9.98% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 10.62% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.59% | +2.43% |
Сравнение комиссий CHAIX и BLUEX
CHAIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAIX и BLUEX
Дивидендная доходность CHAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 6.47% | 8.20% | 18.32% | 5.36% | 5.09% | 18.78% | 7.39% | 21.65% | 12.33% | 11.44% | 8.83% | 9.93% |
Часто задаваемые вопросы
CHAIX and BLUEX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAIX has higher volatility (5.54%) compared to BLUEX (3.48%). In terms of maximum drawdown, CHAIX dropped -50.61% vs BLUEX's -54.27%.
CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAIX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор