Сравнение CHAIX с BLUEX
CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CHAIX returned 18.43%/yr vs 9.68%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CHAIX charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности CHAIX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAIX показывает доходность 24.13%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции CHAIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 18.43% против 9.68% соответственно.
CHAIX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- 45.63%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 18.43%
BLUEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам CHAIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 24.13% | 20.67% | 38.77% | 26.00% | -20.32% | 22.36% | 18.41% | 41.69% | -3.87% | 24.73% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.33% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between CHAIX and BLUEX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between CHAIX and BLUEX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
CHAIX
BLUEX
Сравнение CHAIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | -0.53 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.99 | -1.22 | +21.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAIX и BLUEX
Максимальная просадка CHAIX за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAIX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.61% | -54.27% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -12.19% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -12.19% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -21.87% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -29.06% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -9.26% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -13.36% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 5.23% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAIX и BLUEX
Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CHAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.97% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 8.31% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 10.47% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 10.72% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 16.57% | +2.52% |
Сравнение комиссий CHAIX и BLUEX
CHAIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAIX и BLUEX
Дивидендная доходность CHAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 6.61% | 8.20% | 18.32% | 5.36% | 5.09% | 18.78% | 7.39% | 21.65% | 12.33% | 11.44% | 8.83% | 9.93% |
Часто задаваемые вопросы
CHAIX and BLUEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAIX has higher volatility (6.91%) compared to BLUEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, CHAIX dropped -50.61% vs BLUEX's -54.27%.
CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAIX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор