Сравнение CGXF.TO с ZJG.TO
CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) and ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - CGXF.TO is a Gold fund actively managed by CI, while ZJG.TO is a Precious Metals fund tracking the Dow Jones North America Select Junior Gold Index. CGXF.TO is actively managed, while ZJG.TO is passively managed. Over the past 10 years, CGXF.TO returned 10.61%/yr vs 16.00%/yr for ZJG.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGXF.TO charges 1.08%/yr vs 0.61%/yr for ZJG.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGXF.TO и ZJG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGXF.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у ZJG.TO с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции CGXF.TO уступали акциям ZJG.TO по среднегодовой доходности: 10.61% против 16.00% соответственно.
CGXF.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 10.61%
ZJG.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 73.05%
- 3 года*
- 51.42%
- 5 лет*
- 27.40%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение доходности по годам CGXF.TO и ZJG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | -0.23% | 114.19% | 11.88% | 1.43% | 1.89% | -6.21% | 15.23% | 20.53% | -18.76% | 5.51% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 3.21% | 154.66% | 36.44% | 6.11% | -0.89% | -16.72% | 24.40% | 42.01% | -18.76% | 11.85% |
Correlation
The correlation between CGXF.TO and ZJG.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2011 г. | 0.68 |
Over the past year, CGXF.TO and ZJG.TO have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов CGXF.TO и ZJG.TO
Секторы
CGXF.TO
ZJG.TO
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
CGXF.TO
ZJG.TO
Коммуникационные услуги
CGXF.TO
-
ZJG.TO
-
Потребительский циклический сектор
CGXF.TO
-
ZJG.TO
-
Потребительский защитный сектор
CGXF.TO
-
ZJG.TO
-
Энергетика
CGXF.TO
-
ZJG.TO
-
Финансовые услуги
CGXF.TO
-
ZJG.TO
-
Здравоохранение
CGXF.TO
-
ZJG.TO
-
Промышленность
CGXF.TO
-
ZJG.TO
-
Недвижимость
CGXF.TO
-
ZJG.TO
-
Технологии
CGXF.TO
-
ZJG.TO
-
Коммунальные услуги
CGXF.TO
-
ZJG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGXF.TO vs. ZJG.TO — Ранг доходности на риск
CGXF.TO
ZJG.TO
Сравнение CGXF.TO c ZJG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGXF.TO | ZJG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.29 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.63 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGXF.TO | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.18 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CGXF.TO и ZJG.TO
Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки ZJG.TO в -81.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и ZJG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGXF.TO | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -81.59% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -32.02% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | -32.02% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -41.63% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | -48.58% | +8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.89% | -27.16% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -49.08% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 13.03% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGXF.TO и ZJG.TO
Текущая волатильность для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) составляет 14.87%, в то время как у BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGXF.TO | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 15.98% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 37.88% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 46.27% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 36.27% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 37.99% | -7.69% |
Сравнение комиссий CGXF.TO и ZJG.TO
CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ZJG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGXF.TO и ZJG.TO
Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности ZJG.TO в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | 12.37% | 7.43% | 8.09% | 8.92% | 8.54% | 8.59% | 11.01% | 6.69% | 7.97% | 6.99% | 10.68% | 11.75% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.11% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CGXF.TO and ZJG.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZJG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZJG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.
CGXF.TO is categorized as Gold, while ZJG.TO is Precious Metals. They also come from different issuers: CI and BMO. Their fees differ too: 1.08% for CGXF.TO and 0.61% for ZJG.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGXF.TO и ZJG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор