Сравнение CGXF.TO с ZGD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO).
CGXF.TO и ZGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г.. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CGXF.TO и ZGD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGXF.TO и ZGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | 6.89% | 114.19% | 11.88% | 1.43% | 1.89% | -6.21% | 15.23% | 20.53% | -18.76% | 5.51% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 11.73% | 170.64% | 37.48% | 10.17% | -2.30% | -12.57% | 26.59% | 53.72% | -12.09% | -0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CGXF.TO показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у ZGD.TO с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции CGXF.TO уступали акциям ZGD.TO по среднегодовой доходности: 13.49% против 21.57% соответственно.
CGXF.TO
- 1 день
- 6.44%
- 1 месяц
- -17.38%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 70.32%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 13.49%
ZGD.TO
- 1 день
- 7.87%
- 1 месяц
- -18.70%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 123.98%
- 3 года*
- 57.32%
- 5 лет*
- 35.00%
- 10 лет*
- 21.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGXF.TO и ZGD.TO
CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ZGD.TO в 0.60%.
Доходность на риск
CGXF.TO vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск
CGXF.TO
ZGD.TO
Сравнение CGXF.TO c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGXF.TO | ZGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.75 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.86 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.17 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 15.14 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGXF.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.75 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.30 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CGXF.TO и ZGD.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGXF.TO и ZGD.TO
Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности ZGD.TO в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | 9.53% | 7.43% | 8.09% | 8.92% | 8.54% | 8.59% | 11.01% | 6.69% | 7.97% | 6.99% | 10.68% | 11.75% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.20% | 0.22% | 0.59% | 0.76% | 0.77% | 0.38% | 0.16% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок CGXF.TO и ZGD.TO
Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки ZGD.TO в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и ZGD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGXF.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -60.12% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -30.15% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -42.75% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | -51.72% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -18.77% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -28.47% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 8.30% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGXF.TO и ZGD.TO
Текущая волатильность для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) составляет 16.05%, в то время как у BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGXF.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 18.29% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 37.55% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.76% | 45.29% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 35.83% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 37.54% | -7.45% |