Сравнение CGXF.TO с VDY.TO
CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - CGXF.TO is a Gold fund actively managed by CI, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. CGXF.TO is actively managed, while VDY.TO is passively managed. Over the past 10 years, CGXF.TO returned 10.61%/yr vs 14.08%/yr for VDY.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CGXF.TO charges 1.08%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGXF.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGXF.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции CGXF.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 10.61% против 14.08% соответственно.
CGXF.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 10.61%
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам CGXF.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | -0.23% | 114.19% | 11.88% | 1.43% | 1.89% | -6.21% | 15.23% | 20.53% | -18.76% | 5.51% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Correlation
The correlation between CGXF.TO and VDY.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.16 |
The correlation between CGXF.TO and VDY.TO shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CGXF.TO и VDY.TO
Секторы
CGXF.TO
VDY.TO
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CGXF.TO
VDY.TO
Коммуникационные услуги
CGXF.TO
-
VDY.TO
Потребительский циклический сектор
CGXF.TO
-
VDY.TO
Потребительский защитный сектор
CGXF.TO
-
VDY.TO
Энергетика
CGXF.TO
-
VDY.TO
Финансовые услуги
CGXF.TO
-
VDY.TO
Здравоохранение
CGXF.TO
-
VDY.TO
Промышленность
CGXF.TO
-
VDY.TO
Недвижимость
CGXF.TO
-
VDY.TO
-
Технологии
CGXF.TO
-
VDY.TO
Коммунальные услуги
CGXF.TO
-
VDY.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGXF.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
CGXF.TO
VDY.TO
Сравнение CGXF.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGXF.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.21 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 15.68 | -13.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 64.02 | -59.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGXF.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 5.93 | -4.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.52 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.89 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.85 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок CGXF.TO и VDY.TO
Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGXF.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -39.21% | -49.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -3.12% | -24.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | -10.87% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -16.18% | -21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | -39.21% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.89% | 0.00% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -4.61% | -26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 0.76% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGXF.TO и VDY.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGXF.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 3.42% | +11.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 6.95% | +25.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 8.27% | +31.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 11.57% | +19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 15.96% | +14.34% |
Сравнение комиссий CGXF.TO и VDY.TO
CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGXF.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности VDY.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | 12.37% | 7.43% | 8.09% | 8.92% | 8.54% | 8.59% | 11.01% | 6.69% | 7.97% | 6.99% | 10.68% | 11.75% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
CGXF.TO and VDY.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.
CGXF.TO is categorized as Gold, while VDY.TO is Dividend. They also come from different issuers: CI and Vanguard. Their fees differ too: 1.08% for CGXF.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGXF.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор