PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXF.TO с HGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXF.TO с HGY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO).

CGXF.TO и HGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г.. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXF.TO и HGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXF.TO и HGY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		10.24%114.19%11.88%1.43%1.89%-6.21%15.23%20.53%-18.76%5.51%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		7.79%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.62%-3.58%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, CGXF.TO показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у HGY.TO с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции CGXF.TO превзошли акции HGY.TO по среднегодовой доходности: 13.84% против 10.42% соответственно.

CGXF.TO

1 день
3.11%
1 месяц
-14.66%
С начала года
10.24%
6 месяцев
20.81%
1 год
75.79%
3 года*
35.42%
5 лет*
21.92%
10 лет*
13.84%

HGY.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-10.01%
С начала года
7.79%
6 месяцев
17.47%
1 год
40.23%
3 года*
26.60%
5 лет*
16.86%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Global X Gold Yield ETF

Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с HUG.TO
Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с HGGG.TO

Сравнение комиссий CGXF.TO и HGY.TO

CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии HGY.TO в 0.86%.

CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF

Доходность на риск

CGXF.TO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXF.TO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXF.TOHGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.69

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.16

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.28

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

9.33

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXF.TO vs. HGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXF.TO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGY.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXF.TO и HGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXF.TOHGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.69

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.00

+0.06

Корреляция

Корреляция между CGXF.TO и HGY.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXF.TO и HGY.TO

Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности HGY.TO в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.24%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.27%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%

Просадки

Сравнение просадок CGXF.TO и HGY.TO

Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки HGY.TO в -115.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и HGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXF.TOHGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-115.44%

+26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-17.47%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-18.32%

-18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-20.31%

-19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.79%

-100.00%

+85.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-99.55%

+68.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

4.27%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXF.TO и HGY.TO

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXF.TOHGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

10.41%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

20.72%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.86%

23.90%

+15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

15.41%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

15.32%

+14.78%