Сравнение CGVV с FRXD.L
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. CGVV is actively managed, while FRXD.L is passively managed. Over the past year, CGVV returned 21.85% vs 17.89% for FRXD.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGVV торгуется в USD, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 9.13%.
CGVV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 15.12% | 6.55% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 9.13% | 8.96% |
Correlation
The correlation between CGVV and FRXD.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
CGVV
FRXD.L
Сравнение CGVV c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVV | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.75 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 8.52 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVV и FRXD.L
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -36.94% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -4.75% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.95% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -6.09% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.10% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и FRXD.L
Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CGVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.06% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 8.55% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 10.96% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 14.46% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 15.62% | -1.95% |
Сравнение комиссий CGVV и FRXD.L
CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FRXD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и FRXD.L
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FRXD.L в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.85% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and FRXD.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while FRXD.L is Europe Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Franklin. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор