PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGVIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGVIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Global Value Fund (CGVIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

CGVIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 апр. 2008 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CGVIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Global Value Fund (CGVIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGVIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGVIX
Causeway Global Value Fund		-5.73%34.03%12.85%29.80%-12.06%16.44%7.39%21.26%-11.23%15.65%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, CGVIX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

CGVIX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
0.28%
1 год
22.24%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.28%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Global Value Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с CGVIX:
CGVIX с SPYCGVIX с GRNJCGVIX с DXIVCGVIX с ARTHXCGVIX с POGRXCGVIX с XARCGVIX с VEIPX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIXGCCHX с VGPMXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий CGVIX и GCCHX

CGVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

CGVIX
Causeway Global Value Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

CGVIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGVIX
Ранг доходности на риск CGVIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGVIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGVIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGVIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGVIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Global Value Fund (CGVIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.55

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.20

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

4.57

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

16.21

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGVIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGVIX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGVIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.55

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между CGVIX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVIX и GCCHX

Дивидендная доходность CGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGVIX
Causeway Global Value Fund		10.46%9.86%24.61%2.36%0.88%3.30%1.36%4.77%18.28%8.49%1.37%3.26%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGVIX и GCCHX

Максимальная просадка CGVIX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-54.32%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-14.89%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-54.32%

+25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-9.81%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-14.11%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.20%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CGVIX и GCCHX

Текущая волатильность для Causeway Global Value Fund (CGVIX) составляет 7.34%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

9.28%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

17.44%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

27.93%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

26.92%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

25.23%

-3.28%