PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGVIX с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGVIX с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Global Value Fund (CGVIX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

CGVIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 апр. 2008 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGVIX и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Global Value Fund (CGVIX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGVIX и CHAT

2026 (YTD)202520242023
CGVIX
Causeway Global Value Fund		-5.73%34.03%12.85%11.71%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, CGVIX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

CGVIX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
0.28%
1 год
22.24%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.28%

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Global Value Fund

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с CGVIX:
CGVIX с SPYCGVIX с GRNJCGVIX с DXIVCGVIX с ARTHXCGVIX с POGRXCGVIX с VEIPXCGVIX с XAR
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий CGVIX и CHAT

CGVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

CGVIX
Causeway Global Value Fund
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF

Доходность на риск

CGVIX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGVIX
Ранг доходности на риск CGVIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGVIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGVIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGVIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGVIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVIX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Global Value Fund (CGVIX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVIXCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.55

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.16

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

5.51

-4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

15.32

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGVIX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGVIX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGVIX и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVIXCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.55

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.33

-0.99

Корреляция

Корреляция между CGVIX и CHAT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVIX и CHAT

Дивидендная доходность CGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности CHAT в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGVIX
Causeway Global Value Fund		10.46%9.86%24.61%2.36%0.88%3.30%1.36%4.77%18.28%8.49%1.37%3.26%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGVIX и CHAT

Максимальная просадка CGVIX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVIX и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVIXCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-31.34%

-30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-16.28%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-3.05%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-5.61%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.86%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGVIX и CHAT

Текущая волатильность для Causeway Global Value Fund (CGVIX) составляет 7.34%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что CGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVIXCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

13.18%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

23.54%

-12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

34.44%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

29.33%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

29.33%

-7.38%