Сравнение CGUI с TUSB
CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) and TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, CGUI returned 4.42% vs 4.62% for TUSB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CGUI charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for TUSB.
Доходность
Сравнение доходности CGUI и TUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGUI показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у TUSB с доходностью 1.78%.
CGUI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGUI и TUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 1.50% | 4.37% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 1.78% | 4.14% |
Correlation
The correlation between CGUI and TUSB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGUI vs. TUSB — Ранг доходности на риск
CGUI
TUSB
Сравнение CGUI c TUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGUI | TUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 2.24 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.99 | 18.74 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 105.06 | 79.65 | +25.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGUI | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99 | 5.03 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.20 | 3.73 | +2.47 |
Просадки
Сравнение просадок CGUI и TUSB
Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки TUSB в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и TUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGUI | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.18% | -0.51% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.25% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.13% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.06% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUI и TUSB
Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGUI | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.33% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 0.66% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 0.92% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 1.25% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 1.25% | -0.45% |
Сравнение комиссий CGUI и TUSB
CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TUSB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUI и TUSB
Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности TUSB в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.89% | 4.17% | 2.62% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 3.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGUI and TUSB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSB has higher volatility (0.33%) compared to CGUI (0.30%). In terms of maximum drawdown, CGUI dropped -0.18% vs TUSB's -0.51%.
On 1-year performance, TUSB leads with 4.62% vs 4.42% for CGUI. On fees, CGUI is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUSB has performed better with a 4.62% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGUI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for TUSB.
TUSB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.89% for CGUI.
They also come from different issuers: Capital Group and Thrivent. Their fees differ too: 0.18% for CGUI and 0.20% for TUSB.
CGUI currently has the higher Sharpe Ratio (5.99 vs 5.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGUI и TUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор