PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRWX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGRWX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CGRWX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGRWX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		-1.07%18.61%11.95%12.17%3.29%30.12%-0.34%27.31%-11.40%15.95%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.22% соответственно.

CGRWX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.49%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.27%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Select Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с CGRWX:
CGRWX с AMRMXCGRWX с VOOVCGRWX с VEIPXCGRWX с SPYCGRWX с ACIIXCGRWX с MSIGXCGRWX с VADAX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий CGRWX и TILVX

CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

CGRWX
Invesco Comstock Select Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

CGRWX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRWX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGRWXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.46

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.30

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

6.11

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRWX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRWX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRWX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGRWXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.16

Корреляция

Корреляция между CGRWX и TILVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRWX и TILVX

Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		13.65%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок CGRWX и TILVX

Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGRWXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-60.05%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.79%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-19.00%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-40.15%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-4.83%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-8.32%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.51%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRWX и TILVX

Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.50% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGRWXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.38%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.32%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

15.76%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

14.82%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

17.65%

+3.03%