Сравнение CGRWX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRWX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRWX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | -1.07% | 18.61% | 11.95% | 12.17% | 3.29% | 30.12% | -0.34% | 27.31% | -11.40% | 15.95% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.60% соответственно.
CGRWX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 11.27%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRWX и AUXFX
И CGRWX, и AUXFX имеют комиссию равную 0.92%.
Доходность на риск
CGRWX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
CGRWX
AUXFX
Сравнение CGRWX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRWX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.45 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.62 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 6.96 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRWX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CGRWX и AUXFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRWX и AUXFX
Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 13.65% | 13.46% | 16.99% | 5.10% | 16.87% | 5.35% | 2.33% | 27.71% | 15.07% | 5.43% | 1.56% | 1.20% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок CGRWX и AUXFX
Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRWX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.28% | -39.82% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -8.19% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -15.73% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -33.69% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -3.90% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.44% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 1.90% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRWX и AUXFX
Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRWX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.37% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 6.55% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 12.14% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 12.22% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 15.20% | +5.48% |