PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGRWX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGRWX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGRWX и AUXFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund
-1.07%18.61%11.95%12.17%3.29%30.12%-0.34%27.31%-11.40%15.95%
AUXFX
Auxier Focus Fund
1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.60% соответственно.


CGRWX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.49%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.27%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Comstock Select Fund

Auxier Focus Fund

Сравнение комиссий CGRWX и AUXFX

И CGRWX, и AUXFX имеют комиссию равную 0.92%.


Доходность на риск

CGRWX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRWX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGRWXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.45

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.62

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

6.96

-4.06

CGRWX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRWX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRWX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGRWXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Корреляция

Корреляция между CGRWX и AUXFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRWX и AUXFX

Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности AUXFX в 2.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund
13.65%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
AUXFX
Auxier Focus Fund
2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок CGRWX и AUXFX

Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и AUXFX.


Загрузка...

Показатели просадок


CGRWXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-39.82%

-18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-8.19%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-15.73%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-33.69%

-11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-3.90%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-4.44%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.90%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRWX и AUXFX

Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGRWXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.37%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

6.55%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

12.14%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

12.22%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

15.20%

+5.48%