PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGRE.TO с VXM-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRE.TO с VXM-B.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGRE.TO (CI Global REIT Private Pool) and VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) are both exchange-traded funds - CGRE.TO is a REIT fund actively managed by CI, while VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. CGRE.TO is actively managed, while VXM-B.TO is passively managed. Over the past 5 years, CGRE.TO returned 3.39%/yr vs 17.74%/yr for VXM-B.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGRE.TO и VXM-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global REIT Private Pool (CGRE.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRE.TO показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у VXM-B.TO с доходностью 11.43%.

CGRE.TO

1 день
1.38%
1 месяц
3.82%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.52%
1 год
15.57%
3 года*
9.12%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

VXM-B.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
7.05%
С начала года
11.43%
1 год
30.35%
3 года*
27.04%
5 лет*
17.74%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRE.TO и VXM-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CGRE.TO
CI Global REIT Private Pool		15.52%3.39%4.66%11.66%-23.63%35.03%8.96%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		11.43%46.74%18.34%18.89%-2.50%9.58%19.01%

Correlation

The correlation between CGRE.TO and VXM-B.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global REIT Private Pool

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Часто сравнивают с CGRE.TO:
CGRE.TO с MREL.TOCGRE.TO с REIT.TOCGRE.TO с RIT.TOCGRE.TO с VRE.TOCGRE.TO с FSF.TOCGRE.TO с EHE.TOCGRE.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

CGRE.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRE.TO
Ранг доходности на риск CGRE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRE.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRE.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRE.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRE.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRE.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRE.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global REIT Private Pool (CGRE.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGRE.TOVXM-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.25

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.08

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.95

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

10.62

-4.78

CGRE.TO vs. VXM-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRE.TO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VXM-B.TO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRE.TO и VXM-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRE.TO и VXM-B.TO

Максимальная просадка CGRE.TO за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки VXM-B.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRE.TO и VXM-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGRE.TOVXM-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-38.71%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-10.33%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-13.31%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-22.12%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-7.77%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.87%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRE.TO и VXM-B.TO

Текущая волатильность для CI Global REIT Private Pool (CGRE.TO) составляет 2.15%, в то время как у CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CGRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXM-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGRE.TOVXM-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.78%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

11.20%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

13.58%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

13.78%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

15.11%

-0.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRE.TO и VXM-B.TO

Дивидендная доходность CGRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VXM-B.TO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRE.TO
CI Global REIT Private Pool		4.39%4.95%4.88%4.86%5.16%3.77%2.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		1.96%2.21%3.97%3.67%3.67%2.05%2.18%1.59%2.05%1.52%1.42%1.04%

Часто задаваемые вопросы

CGRE.TO and VXM-B.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRE.TO is categorized as REIT, while VXM-B.TO is Foreign Small & Mid Cap Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRE.TO и VXM-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор