Сравнение CGR.TO с XSB.TO
CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - CGR.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGR.TO returned 4.14%/yr vs 1.97%/yr for XSB.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CGR.TO charges 0.72%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и XSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGR.TO показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции CGR.TO превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 4.14% против 1.97% соответственно.
CGR.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 4.14%
XSB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам CGR.TO и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 9.33% | 2.56% | 9.99% | 7.58% | -21.75% | 28.98% | -9.40% | 14.90% | 2.92% | 3.32% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.99% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
Correlation
The correlation between CGR.TO and XSB.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2008 г. | 0.10 |
Over the past year, CGR.TO and XSB.TO have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGR.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
CGR.TO
XSB.TO
Сравнение CGR.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGR.TO | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.96 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 6.50 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGR.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.45 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.58 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.11 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и XSB.TO
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и XSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGR.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -8.65% | -44.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -1.47% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -1.47% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -6.99% | -21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -8.65% | -25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.15% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -0.83% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.44% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и XSB.TO
iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGR.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 0.78% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 1.68% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 2.00% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 2.72% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 3.40% | +13.16% |
Сравнение комиссий CGR.TO и XSB.TO
CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGR.TO и XSB.TO
Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности XSB.TO в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.30% | 2.51% | 2.52% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
CGR.TO and XSB.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.72% for CGR.TO.
CGR.TO is categorized as REIT, while XSB.TO is Canadian Government Bonds. CGR.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.72% for CGR.TO and 0.10% for XSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и XSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор