PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGO с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGO с PFADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGO (Calamos Global Total Return Fund) and PFADX (PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, CGO returned 6.31%/yr vs 1.27%/yr for PFADX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CGO charges 2.86%/yr vs 2.05%/yr for PFADX.

Доходность

Сравнение доходности CGO и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Total Return Fund (CGO) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGO показывает доходность 26.75%, что значительно выше, чем у PFADX с доходностью 3.08%.

CGO

1 день
0.79%
1 месяц
8.37%
С начала года
26.75%
6 месяцев
28.52%
1 год
34.70%
3 года*
25.82%
5 лет*
6.31%
10 лет*
12.32%

PFADX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.18%
1 год
8.62%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGO и PFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGO
Calamos Global Total Return Fund		26.75%8.87%36.81%14.03%-36.60%13.04%20.87%45.08%-26.14%0.74%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		3.08%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%

Correlation

The correlation between CGO and PFADX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.40

The correlation between CGO and PFADX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Total Return Fund

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с CGO:
CGO с GAOSXCGO с CHWCGO с MQIFXCGO с SEAIXCGO с FFACXCGO с PGPCGO с GBFFX
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с TRXAXPFADX с PFTSXPFADX с FESGXPFADX с PFSMXPFADX с TZINXPFADX с CVLOXPFADX с PFJDX

Доходность на риск

CGO vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGO
Ранг доходности на риск CGO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGO c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Total Return Fund (CGO) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGOPFADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.10

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.01

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.48

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

8.65

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGO vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFADX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGO и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGOPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CGO и PFADX

Максимальная просадка CGO за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGO и PFADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGOPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-16.64%

-43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-3.63%

-11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-6.38%

-20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-16.64%

-27.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.28%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-5.30%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.04%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CGO и PFADX

Calamos Global Total Return Fund (CGO) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что CGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGOPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

1.53%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

3.40%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

4.28%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

5.86%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

5.54%

+19.15%

Сравнение комиссий CGO и PFADX

CGO берет комиссию в 2.86%, что несколько больше комиссии PFADX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGO и PFADX

Дивидендная доходность CGO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PFADX в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGO
Calamos Global Total Return Fund		6.82%8.43%8.43%10.57%12.68%7.80%8.18%8.96%11.81%7.97%11.40%10.51%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.39%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGO and PFADX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGO has higher volatility (5.35%) compared to PFADX (1.53%). In terms of maximum drawdown, CGO dropped -60.03% vs PFADX's -16.64%.

CGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGO и PFADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор