Сравнение CGNAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CGNAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.85% | 14.51% | 18.73% | -15.96% | 16.36% | 16.31% | 21.78% | -5.88% | 18.99% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CGNAX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции CGNAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.87% против 7.01% соответственно.
CGNAX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.87%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGNAX и PUDZX
CGNAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
CGNAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
CGNAX
PUDZX
Сравнение CGNAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.04 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.65 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.45 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 13.65 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.04 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.52 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CGNAX и PUDZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNAX и PUDZX
Дивидендная доходность CGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNAX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.62% | 5.48% | 4.79% | 2.78% | 6.42% | 5.11% | 3.97% | 5.48% | 6.06% | 3.40% | 4.30% | 4.51% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CGNAX и PUDZX
Максимальная просадка CGNAX за все время составила -26.56%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -21.53% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -8.20% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -17.98% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.56% | -21.53% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -1.59% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -5.31% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.47% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNAX и PUDZX
American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 2.71% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 6.29% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 9.72% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 10.59% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 9.70% | +3.45% |