Сравнение CGMU с TAXS
CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. CGMU is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMU charges 0.27%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности CGMU и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMU и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.58% | 3.64% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between CGMU and TAXS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMU vs. TAXS — Ранг доходности на риск
CGMU
TAXS
Сравнение CGMU c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.85 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и TAXS
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMU | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -0.84% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.03% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.24% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMU | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 1.00% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 1.00% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 1.00% | +2.48% |
Сравнение комиссий CGMU и TAXS
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и TAXS
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGMU and TAXS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.27% for CGMU.
CGMU has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: Capital Group and Northern Trust. Their fees differ too: 0.27% for CGMU and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для CGMU и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор