PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGMU с LISAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMU и LISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMU и LISAX


2026 (YTD)2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
0.16%5.19%2.64%6.76%4.53%
LISAX
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund
-0.50%5.22%2.15%5.89%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у LISAX с доходностью -0.50%.


CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.63%
3 года*
4.00%
5 лет*
10 лет*

LISAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.03%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Municipal Income ETF

Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund

Сравнение комиссий CGMU и LISAX

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии LISAX в 0.71%.


Доходность на риск

CGMU vs. LISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина

LISAX
Ранг доходности на риск LISAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c LISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMULISAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.14

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.52

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.30

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

4.57

+1.15

CGMU vs. LISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LISAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и LISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGMULISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.14

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.94

+0.67

Корреляция

Корреляция между CGMU и LISAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и LISAX

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности LISAX в 3.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LISAX
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund
3.45%3.95%2.91%2.51%1.80%2.06%2.33%2.85%2.62%2.42%2.60%2.82%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и LISAX

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки LISAX в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и LISAX.


Загрузка...

Показатели просадок


CGMULISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-15.18%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.71%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.85%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-2.17%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.06%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и LISAX

Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) имеют волатильность 1.08% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGMULISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.03%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.62%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

3.85%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

3.33%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

3.67%

-0.15%