PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGL.TO с TSU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGL.TO и TSU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Trisura Group Ltd. (TSU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у TSU.TO с доходностью -0.16%.


CGL.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-3.25%
1 год
19.93%
3 года*
27.16%
5 лет*
15.73%
10 лет*
10.99%

TSU.TO

1 день
0.24%
1 месяц
4.74%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
6.79%
1 год
6.33%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL.TO и TSU.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
-3.19%60.08%25.70%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%2.27%
TSU.TO
Trisura Group Ltd.
-0.16%9.59%14.65%-24.93%-5.03%114.17%121.18%54.29%1.32%-3.30%

Correlation

The correlation between CGL.TO and TSU.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Trisura Group Ltd.

Доходность на риск

CGL.TO vs. TSU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина

TSU.TO
Ранг доходности на риск TSU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSU.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSU.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSU.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSU.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSU.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL.TO c TSU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Trisura Group Ltd. (TSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGL.TOTSU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.31

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

0.53

+1.96

CGL.TO vs. TSU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL.TO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа TSU.TO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL.TO и TSU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL.TO и TSU.TO

Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки TSU.TO в -40.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и TSU.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGL.TOTSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-40.06%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.93%

-18.33%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-31.85%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-40.06%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.50%

-14.05%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-14.34%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

10.44%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL.TO и TSU.TO

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Trisura Group Ltd. (TSU.TO) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGL.TOTSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

4.11%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

21.80%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

27.85%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

33.08%

-14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

33.66%

-17.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL.TO и TSU.TO

Ни CGL.TO, ни TSU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CGL.TO and TSU.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и TSU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор