Сравнение CGL.TO с CGXF.TO
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) are both Gold funds. CGL.TO is passively managed, while CGXF.TO is actively managed. Over the past 10 years, CGL.TO returned 12.09%/yr vs 10.61%/yr for CGXF.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 1.08%/yr for CGXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и CGXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у CGXF.TO с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции CGL.TO превзошли акции CGXF.TO по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.61% соответственно.
CGL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 12.09%
CGXF.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам CGL.TO и CGXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 2.98% | 60.12% | 25.67% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | -0.23% | 114.19% | 11.88% | 1.43% | 1.89% | -6.21% | 15.23% | 20.53% | -18.76% | 5.51% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and CGXF.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2011 г. | 0.57 |
Over the past year, CGL.TO and CGXF.TO have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск
CGL.TO
CGXF.TO
Сравнение CGL.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL.TO | CGXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.74 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 4.39 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.57 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и CGXF.TO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки CGXF.TO в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и CGXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -88.66% | +44.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -27.39% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -27.39% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -37.19% | +15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -39.68% | +15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -22.89% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -30.71% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 10.86% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и CGXF.TO
Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) составляет 5.60%, в то время как у CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 14.87% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 32.10% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 39.84% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 30.85% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 30.30% | -13.89% |
Сравнение комиссий CGL.TO и CGXF.TO
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CGXF.TO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и CGXF.TO
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | 12.37% | 7.43% | 8.09% | 8.92% | 8.54% | 8.59% | 11.01% | 6.69% | 7.97% | 6.99% | 10.68% | 11.75% |
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and CGXF.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.
They also come from different issuers: iShares and CI. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 1.08% for CGXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и CGXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор