Сравнение CGL-C.TO с CGXF.TO
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold, while CGXF.TO is a Gold fund actively managed by CI. CGL-C.TO is passively managed, while CGXF.TO is actively managed. Over the past 10 years, CGL-C.TO returned 13.90%/yr vs 10.61%/yr for CGXF.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 1.08%/yr for CGXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и CGXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у CGXF.TO с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO превзошли акции CGXF.TO по среднегодовой доходности: 13.90% против 10.61% соответственно.
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 13.90%
CGXF.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и CGXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 4.95% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | -4.85% | 21.75% | 11.98% | 6.86% | 4.31% |
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | -0.23% | 114.19% | 11.88% | 1.43% | 1.89% | -6.21% | 15.23% | 20.53% | -18.76% | 5.51% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and CGXF.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2011 г. | 0.49 |
Over the past year, CGL-C.TO and CGXF.TO have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
CGXF.TO
Сравнение CGL-C.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL-C.TO | CGXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.74 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 4.39 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL-C.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.57 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.35 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.05 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и CGXF.TO
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что меньше максимальной просадки CGXF.TO в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и CGXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -88.66% | +55.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -27.39% | +10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -27.39% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -37.19% | +19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -39.68% | +16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.88% | -22.89% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -30.71% | +18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 10.86% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и CGXF.TO
Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) составляет 5.29%, в то время как у CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | CGXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 14.87% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 32.10% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 39.84% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 30.85% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 30.30% | -14.74% |
Сравнение комиссий CGL-C.TO и CGXF.TO
CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CGXF.TO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и CGXF.TO
CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | 12.37% | 7.43% | 8.09% | 8.92% | 8.54% | 8.59% | 11.01% | 6.69% | 7.97% | 6.99% | 10.68% | 11.75% |
Часто задаваемые вопросы
CGL-C.TO and CGXF.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGL-C.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGL-C.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.
CGL-C.TO is categorized as Precious Metals, while CGXF.TO is Gold. They also come from different issuers: iShares and CI. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 1.08% for CGXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и CGXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор