PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с CTTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGJIX с CTTLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGJIX (Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund) and CTTLX (Calvert Responsible Municipal Income Fund) are both mutual funds - CGJIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CTTLX is a Municipal Bonds fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CGJIX returned 17.80%/yr vs 1.90%/yr for CTTLX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CGJIX charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for CTTLX.

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и CTTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Responsible Municipal Income Fund (CTTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у CTTLX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции CGJIX превзошли акции CTTLX по среднегодовой доходности: 17.80% против 1.90% соответственно.

CGJIX

1 день
0.13%
1 месяц
6.98%
С начала года
12.35%
6 месяцев
11.64%
1 год
28.82%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.53%
10 лет*
17.80%

CTTLX

1 день
0.19%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.70%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGJIX и CTTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		12.35%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%
CTTLX
Calvert Responsible Municipal Income Fund		1.69%5.18%1.93%5.00%-8.48%0.20%4.38%7.45%0.54%5.00%

Correlation

The correlation between CGJIX and CTTLX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.04

The correlation between CGJIX and CTTLX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Calvert Responsible Municipal Income Fund

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с CISOCGJIX с AWIIXCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с CTTLX:
CTTLX с NRKCTTLX с USMSXCTTLX с CAEIXCTTLX с CISIXCTTLX с CYBIXCTTLX с CFICXCTTLX с FSMUX

Доходность на риск

CGJIX vs. CTTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CTTLX
Ранг доходности на риск CTTLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTTLX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTTLX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTTLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTTLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTTLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c CTTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Responsible Municipal Income Fund (CTTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXCTTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.91

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.52

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.71

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.60

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

9.00

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. CTTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTTLX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и CTTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXCTTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.91

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.27

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.03

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и CTTLX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что больше максимальной просадки CTTLX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CTTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGJIXCTTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-13.21%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-2.94%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-5.67%

-16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-13.21%

-17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-13.21%

-17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-2.02%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.85%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и CTTLX

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Calvert Responsible Municipal Income Fund (CTTLX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGJIXCTTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.09%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

2.03%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

2.65%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

3.71%

+16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

3.83%

+16.21%

Сравнение комиссий CGJIX и CTTLX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CTTLX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и CTTLX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CTTLX в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		2.71%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%0.00%
CTTLX
Calvert Responsible Municipal Income Fund		3.14%3.99%3.29%2.21%1.43%1.04%1.43%2.46%2.44%2.57%2.71%2.62%

Часто задаваемые вопросы

CGJIX and CTTLX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGJIX has higher volatility (3.38%) compared to CTTLX (1.09%). In terms of maximum drawdown, CGJIX dropped -31.18% vs CTTLX's -13.21%.

CTTLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGJIX и CTTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор