PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIOX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIOX с TSAIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CGIOX (Calamos Growth and Income Fund Class R6) and TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CGIOX returned 11.61%/yr vs 9.41%/yr for TSAIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CGIOX charges 0.73%/yr vs 0.04%/yr for TSAIX.

Доходность

Сравнение доходности CGIOX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund Class R6 (CGIOX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIOX показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью 10.10%.

CGIOX

1 день
0.39%
1 месяц
2.43%
С начала года
11.79%
6 месяцев
11.41%
1 год
28.89%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

TSAIX

1 день
0.29%
1 месяц
1.45%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.75%
1 год
25.82%
3 года*
19.28%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIOX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CGIOX
Calamos Growth and Income Fund Class R6		11.79%17.85%21.05%20.78%-18.19%21.47%20.18%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		10.10%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%24.35%

Correlation

The correlation between CGIOX and TSAIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г.

0.97

The correlation between CGIOX and TSAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund Class R6

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с CGIOX:
CGIOX с CIGEXCGIOX с AVEFXCGIOX с BLNDXCGIOX с BWBIXCGIOX с CHYCGIOX с CMNIXCGIOX с CHI
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с IBALXTSAIX с AMBFXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с SIFAX

Доходность на риск

CGIOX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIOX
Ранг доходности на риск CGIOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIOX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund Class R6 (CGIOX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIOXTSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.01

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.80

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.53

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

11.07

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIOX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIOX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIOX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIOXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.72

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CGIOX и TSAIX

Максимальная просадка CGIOX за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIOX и TSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIOXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-34.58%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-10.28%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-17.29%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-28.28%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.49%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.91%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.34%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIOX и TSAIX

Текущая волатильность для Calamos Growth and Income Fund Class R6 (CGIOX) составляет 3.36%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что CGIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIOXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.71%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

10.27%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.93%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

16.24%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

17.65%

-2.73%

Сравнение комиссий CGIOX и TSAIX

CGIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIOX и TSAIX

Дивидендная доходность CGIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности TSAIX в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIOX
Calamos Growth and Income Fund Class R6		7.22%8.07%5.43%4.65%4.62%6.12%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		6.70%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CGIOX and TSAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSAIX has higher volatility (3.71%) compared to CGIOX (3.36%). In terms of maximum drawdown, CGIOX dropped -23.11% vs TSAIX's -34.58%.

CGIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIOX и TSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор