- ISIN
- US1281203265
- CUSIP
- 128120326
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 23 июн. 2020 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGIOX
Calamos Growth and Income Fund Class R6 (CGIOX) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции CGIOX — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGIOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,732.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Growth and Income Fund Class R6 (CGIOX) показал доход в 11.79% с начала года и 28.89% за последние 12 месяцев.
Calamos Growth and Income Fund Class R6
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CGIOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CGIOX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | -1.02% | -4.64% | 10.26% | 5.12% | 0.21% | 11.79% | ||||||
| 2025 | 2.80% | -2.13% | -5.18% | 0.18% | 5.97% | 5.44% | 2.14% | 1.57% | 4.09% | 2.29% | -0.20% | 0.10% | 17.85% |
| 2024 | 1.30% | 4.23% | 2.61% | -3.52% | 3.94% | 3.27% | 0.27% | 1.91% | 2.27% | -0.51% | 5.39% | -1.54% | 21.05% |
| 2023 | 5.61% | -2.59% | 3.10% | 1.57% | 0.24% | 5.35% | 2.46% | -1.63% | -3.86% | -1.78% | 7.42% | 3.84% | 20.78% |
| 2022 | -5.03% | -2.49% | 2.57% | -7.96% | -0.03% | -7.42% | 7.39% | -3.19% | -7.94% | 6.63% | 4.44% | -5.15% | -18.19% |
| 2021 | -1.26% | 3.77% | 1.98% | 5.14% | 0.16% | 1.77% | 1.56% | 2.22% | -3.92% | 6.33% | -1.19% | 3.51% | 21.47% |
Метрики бенчмарка
Calamos Growth and Income Fund Class R6 has an annualized alpha of 1.76%, beta of 0.97, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2020.
- This fund captured 102.34% of S&P 500 Index gains but only 92.97% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 102.34%
- Участие в снижении
- 92.97%
Комиссия
Комиссия CGIOX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGIOX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Growth and Income Fund Class R6 (CGIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGIOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Growth and Income Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.05 | $4.05 | $2.50 | $1.87 | $1.61 | $2.72 | $0.98 |
Дивидендный доход | 7.22% | 8.07% | 5.43% | 4.65% | 4.62% | 6.12% | 2.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Growth and Income Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $3.88 | $4.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $2.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Growth and Income Fund Class R6 показал максимальную просадку в 23.11%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
Текущая просадка Calamos Growth and Income Fund Class R6 составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.11%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 3mo | 2y 20dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.43%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 17d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.08%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.71%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 19d | 2mo 9dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.66%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| CGIOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -9.10% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.97% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -1.13% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGIOX
Добавьте Calamos Growth and Income Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGIOX