PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIOX с CHYDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIOX с CHYDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CGIOX (Calamos Growth and Income Fund Class R6) and CHYDX (Calamos High Income Opportunities Fund) are both mutual funds - CGIOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos, while CHYDX is a High Yield Bonds fund managed by Calamos. Over the past 5 years, CGIOX returned 11.61%/yr vs 3.80%/yr for CHYDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIOX charges 0.73%/yr vs 1.00%/yr for CHYDX.

Доходность

Сравнение доходности CGIOX и CHYDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund Class R6 (CGIOX) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIOX показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у CHYDX с доходностью 1.77%.

CGIOX

1 день
0.39%
1 месяц
2.43%
С начала года
11.79%
6 месяцев
11.41%
1 год
28.89%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

CHYDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.22%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIOX и CHYDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CGIOX
Calamos Growth and Income Fund Class R6		11.79%17.85%21.05%20.78%-18.19%21.47%20.18%
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		1.77%6.72%7.78%12.26%-10.35%6.44%10.22%

Correlation

The correlation between CGIOX and CHYDX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г.

0.56

The correlation between CGIOX and CHYDX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund Class R6

Calamos High Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с CGIOX:
CGIOX с BWBIXCGIOX с CIGEXCGIOX с CMNIXCGIOX с AVEFXCGIOX с BLNDXCGIOX с CHICGIOX с CHY
Часто сравнивают с CHYDX:
CHYDX с JEPICHYDX с IVVCHYDX с FAGIXCHYDX с SPYCHYDX с CHYCHYDX с UTFCHYDX с CCVIX

Доходность на риск

CGIOX vs. CHYDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIOX
Ранг доходности на риск CGIOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CHYDX
Ранг доходности на риск CHYDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHYDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHYDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHYDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHYDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHYDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIOX c CHYDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund Class R6 (CGIOX) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIOXCHYDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.81

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.49

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.65

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.62

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

16.86

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIOX vs. CHYDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIOX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHYDX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIOX и CHYDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIOXCHYDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.05

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CGIOX и CHYDX

Максимальная просадка CGIOX за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки CHYDX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIOX и CHYDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIOXCHYDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-35.03%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-1.73%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-3.50%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-13.66%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.13%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.77%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.37%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIOX и CHYDX

Calamos Growth and Income Fund Class R6 (CGIOX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CGIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIOXCHYDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

0.69%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

1.72%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

2.22%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

4.07%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

4.96%

+9.96%

Сравнение комиссий CGIOX и CHYDX

CGIOX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CHYDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIOX и CHYDX

Дивидендная доходность CGIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности CHYDX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIOX
Calamos Growth and Income Fund Class R6		7.22%8.07%5.43%4.65%4.62%6.12%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		6.08%6.39%6.30%6.28%5.47%4.48%5.26%5.85%6.62%4.87%4.94%5.43%

Часто задаваемые вопросы

CGIOX and CHYDX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIOX has higher volatility (3.36%) compared to CHYDX (0.69%). In terms of maximum drawdown, CGIOX dropped -23.11% vs CHYDX's -35.03%.

CHYDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIOX и CHYDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор