PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGIC и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и CGGR

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGIC и CGGR

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGIC vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.78

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.26

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.23

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

4.49

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.78

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.61

+0.67

Корреляция

Корреляция между CGIC и CGGR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и CGGR

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и CGGR

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-28.90%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-15.13%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-11.04%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-7.93%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.15%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и CGGR

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group Growth ETF (CGGR) имеют волатильность 7.26% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.30%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.07%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

22.66%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

21.98%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

21.98%

-6.18%