PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с BIDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с BIDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and BIDD (iShares International Dividend Active ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGIC returned 30.79% vs 21.18% for BIDD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGIC charges 0.54%/yr vs 0.59%/yr for BIDD.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и BIDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и iShares International Dividend Active ETF (BIDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у BIDD с доходностью 11.59%.

CGIC

1 день
-1.04%
1 месяц
5.13%
С начала года
12.85%
6 месяцев
15.39%
1 год
30.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIDD

1 день
-0.89%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.59%
6 месяцев
14.69%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIC и BIDD

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		12.85%37.53%-1.60%
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		11.59%20.17%-2.09%

Correlation

The correlation between CGIC and BIDD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between CGIC and BIDD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIC и BIDD

Секторы
CGIC
BIDD

Финансовые услуги

20.2%
24.9%

Технологии

16.7%
20.9%

Промышленность

13.9%
17.7%

Сырьевые материалы

8.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

7.3%
7.2%

Энергетика

6.2%
5.7%

Здравоохранение

5.6%
6.4%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

CGIC
20.2%
BIDD
24.9%

Технологии

CGIC
16.7%
BIDD
20.9%

Промышленность

CGIC
13.9%
BIDD
17.7%

Сырьевые материалы

CGIC
8.8%
BIDD
6.2%

Потребительский защитный сектор

CGIC
8.1%
BIDD
3.8%

Потребительский циклический сектор

CGIC
7.4%
BIDD
7.2%

Коммуникационные услуги

CGIC
7.3%
BIDD
7.2%

Энергетика

CGIC
6.2%
BIDD
5.7%

Здравоохранение

CGIC
5.6%
BIDD
6.4%

Коммунальные услуги

CGIC
4.1%
BIDD

-

Недвижимость

CGIC
1.8%
BIDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

iShares International Dividend Active ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с LVHICGIC с CGNGCGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с AVNV
Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с ACWIBIDD с EFAVBIDD с PATNBIDD с BKIEBIDD с DGROBIDD с CIL

Доходность на риск

CGIC vs. BIDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c BIDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и iShares International Dividend Active ETF (BIDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICBIDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.40

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.03

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.73

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

6.40

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. BIDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BIDD равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и BIDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICBIDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.40

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.16

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CGIC и BIDD

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки BIDD в -15.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и BIDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICBIDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-15.08%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.32%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.89%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.25%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.32%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и BIDD

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и iShares International Dividend Active ETF (BIDD) имеют волатильность 5.82% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICBIDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.95%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

12.78%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

15.25%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.89%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.89%

-0.75%

Сравнение комиссий CGIC и BIDD

CGIC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BIDD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и BIDD

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности BIDD в 2.48%

ПозицияTTM20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		2.48%2.74%0.13%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.32%1.60%0.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CGIC and BIDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIDD has higher volatility (5.95%) compared to CGIC (5.82%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs BIDD's -15.08%.

On 1-year performance, CGIC leads with 30.79% vs 21.18% for BIDD. On fees, CGIC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, CGIC has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGIC has performed better with a 30.79% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGIC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.

BIDD has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.32% for CGIC.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.54% for CGIC and 0.59% for BIDD.

CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и BIDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор