PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIAX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGIAX имеют среднегодовую доходность 8.73%, а акции FSGEX немного впереди с 8.87%.

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с CGIECGIAX с FTIHXCGIAX с VOO
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий CGIAX и FSGEX

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

CGIAX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIAXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.70

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.26

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.36

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

9.13

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIAX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIAXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между CGIAX и FSGEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и FSGEX

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и FSGEX

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIAXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-34.74%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.24%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-29.66%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-34.74%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-8.59%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-8.51%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.90%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и FSGEX

Текущая волатильность для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) составляет 6.31%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIAXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.91%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.22%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

16.32%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.20%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.14%

-0.31%